我國的漲跌停板制度與國外的主要區別在於，股價達到漲跌幅限制後，並不完全停止交易，而是在漲跌幅限制內或漲跌幅限制內的交易可以繼續進行，直至當日收盤。
1.漲跌停板制度起源於早期的國外證券市場。它是為了防止交易價格暴漲暴跌，抑制證券市場過度投機，而對每只股票當日價格的波動幅度進行適當限制的交易制度，即規定壹個交易日內交易價格的最大波動幅度為前壹交易日收盤價上下百分之幾，超過後即停止交易。
2.漲跌停板是指期貨合約在壹個交易日收盤前5分鐘內只有壹個帶止損價的買入(賣出)申報，沒有帶止損價的賣出(買入)申報，或者壹有賣出(買入)申報就成交，但未開止損價的情況。
3.在漲跌停板制度下，前壹交易日的結算價加上最大允許漲幅構成當日價格漲幅的上限，稱為漲停；前壹交易日的結算價減去最大允許跌幅，構成價格下跌的下限，稱為漲停。
四、限價的確定，主要取決於該商品現貨市場價格波動的頻率和幅度。壹般來說，壹種商品的價格波動越頻繁、越劇烈，該商品期貨合約的日止損就應該越大；反之，則更小。
5.漲跌停板制度的建立是因為日結算制度只能將風險控制在壹個交易日內。如果期貨價格在交易日內劇烈波動，仍可能造成會員和客戶的保證金賬戶大規模虧損甚至透支，期貨交易所將難以保證合約的履行和控制風險。