滬深300股指期貨漲跌停板的具體規定為:
股指期貨合約的漲跌停板幅度為上壹交易日結算價的±10%.
季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準價的±20%。掛盤基準價由交易所確定並提前公布。上市首日有成交的,於下壹交易日恢復到合約規定的漲跌停板幅度;上市首日無成交的,下壹交易日繼續執行前壹交易日的漲跌停板幅度。
股指期貨合約最後交易日漲跌停板幅度為上壹交易日結算價的±20%.
期貨合約連續兩個交易日出現同方向單邊市申報、沒有停板價格的賣出申報,或者壹有賣出申報就成交、但未打開停板價格的情形,且第二個單邊市的交易日為最後交易日的,該合約直接進行交割結算;第二個單邊市的交易日不是最後交易日的,交易所有權根據市場情況采取下列風險控制措施中的壹種或者多種:提高交易保證金標準、限制開倉、限制出金、限期平倉、強行平倉、暫停交易、調整漲跌停板幅度、強制減倉或者其他風險控制措施。
這裏要特別提醒投資者註意的兩點:其壹,與股票交易不同,股指期貨合約漲跌停板的計算依據是上壹交易日的結算價,而非收盤價。其二,漲跌停板幅度不是固定不變的,交易所可以根據市場風險狀況調整漲跌停板幅度。