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明年壹月股票價格屬於邏輯回歸問題嗎

是的,明年壹月股票價格屬於邏輯回歸問題。邏輯回歸這個模型很神奇,雖然它的本質也是回歸,但是它是壹個分類模型,並且它的名字當中又包含”回歸“兩個字,未免讓人覺得莫名其妙。

如果是初學者,覺得頭暈是正常的,沒關系,讓我們壹點點捋清楚。

讓我們先回到線性回歸,我們都知道,線性回歸當中 y = WX + b。我們通過W和b可以求出X對應的y,這裏的y是壹個連續值,是回歸模型對吧。但如果我們希望這個模型來做分類呢,應該怎麽辦?很容易想到,我們可以人為地設置閾值對吧,比如我們規定y > 0最後的分類是1,y < 0最後的分類是0。從表面上來看,這當然是可以的,但實際上這樣操作會有很多問題。

最大的問題在於如果我們簡單地設計壹個閾值來做判斷,那麽會導致最後的y是壹個分段函數,而分段函數不連續,使得我們沒有辦法對它求梯度,為了解決這個問題,我們得找到壹個平滑的函數使得既可以用來做分類,又可以解決梯度的問題。

很快,信息學家們找到了這樣壹個函數,它就是Sigmoid函數,它的表達式是:

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它的函數圖像如下:

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可以看到,sigmoid函數在x=0處取值0.5,在正無窮處極限是1,在負無窮處極限是0,並且函數連續,處處可導。sigmoid的函數值的取值範圍是0-1,非常適合用來反映壹個事物發生的概率。我們認為

σ(x) 表示x發生的概率,那麽x不發生的概率就是 1 - σ(x) 。我們把發生和不發生看成是兩個類別,那麽sigmoid函數就轉化成了分類函數,如果 σ(x) > 0.5 表示類別1,否則表示類別0.

到這裏就很簡單了,通過線性回歸我們可以得到

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也就是說我們在線性回歸模型的外面套了壹層sigmoid函數,我們通過計算出不同的y,從而獲得不同的概率,最後得到不同的分類結果。

損失函數

下面的推導全程高能,我相信妳們看完會三連的(點贊、轉發、關註)。

讓我們開始吧,我們先來確定壹下符號,為了區分,我們把訓練樣本當中的真實分類命名為y,y的矩陣寫成 Y 。同樣,單條樣本寫成 x , x 的矩陣寫成 X。單條預測的結果寫成 y_hat,所有的預測結果寫成Y_hat。

對於單條樣本來說,y有兩個取值,可能是1,也可能是0,1和0代表兩個不同的分類。我們希望 y = 1 的時候,y_hat 盡量大, y = 0 時, 1 - y_hat 盡量大,也就是 y_hat 盡量小,因為它取值在0-1之間。我們用壹個式子來統壹這兩種情況:

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我們代入壹下,y = 0 時前項為1,表達式就只剩下後項,同理,y = 1 時,後項為1,只剩下前項。所以這個式子就可以表示預測準確的概率,我們希望這個概率盡量大。顯然,P(y|x) > 0,所以我們可以對它求對數,因為log函數是單調的。所以 P(y|x) 取最值時的取值,就是 log P(y|x) 取最值的取值。

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我們期望這個值最大,也就是期望它的相反數最小,我們令

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這樣就得到了它的損失函數:

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如果知道交叉熵這個概念的同學,會發現這個損失函數的表達式其實就是交叉熵。交叉熵是用來衡量兩個概率分布之間的”距離“,交叉熵越小說明兩個概率分布越接近,所以經常被用來當做分類模型的損失函數。關於交叉熵的概念我們這裏不多贅述,會在之後文章當中詳細介紹。我們隨手推導的損失函數剛好就是交叉熵,這並不是巧合,其實底層是有壹套信息論的數學邏輯支撐的,我們不多做延伸,感興趣的同學可以了解壹下。

硬核推導

損失函數有了,接下來就是求梯度來實現梯度下降了。

這個函數看起來非常復雜,要對它直接求偏導算梯度過於硬核(危),如果是許久不碰高數的同學直接肝不亞於硬抗葦名壹心。

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為了簡化難度,我們先來做壹些準備工作。首先,我們先來看下σ 函數,它本身的形式很復雜,我們先把它的導數搞定。

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因為 y_hat = σ(θX) ,我們將它帶入損失函數,可以得到,其中σ(θX)簡寫成σ(θ) :

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接著我們求 J(θ) 對 θ 的偏導,這裏要代入上面對 σ(x) 求導的結論:

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代碼實戰

梯度的公式都推出來了,離寫代碼實現還遠嗎?

不過巧婦難為無米之炊,在我們擼模型之前,我們先試著造壹批數據。

我們選擇生活中壹個很簡單的場景——考試。假設每個學生需要參加兩門考試,兩門考試的成績相加得到最終成績,我們有壹批學生是否合格的數據。希望設計壹個邏輯回歸模型,幫助我們直接計算學生是否合格。

為了防止sigmoid函數產生偏差,我們把每門課的成績縮放到(0, 1)的區間內。兩門課成績相加超過140分就認為總體及格。

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這樣得到的訓練數據有兩個特征,分別是學生兩門課的成績,還有壹個偏移量1,用來記錄常數的偏移量。

接著,根據上文當中的公式,我們不難(真的不難)實現sigmoid以及梯度下降的函數。

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這段函數實現的是批量梯度下降,對Numpy熟悉的同學可以看得出來,這就是在直接套公式。

最後,我們把數據集以及邏輯回歸的分割線繪制出來。

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最後得到的結果如下:

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隨機梯度下降版本

可以發現,經過了1萬次的叠代,我們得到的模型已經可以正確識別所有的樣本了。

我們剛剛實現的是全量梯度下降算法,我們還可以利用隨機梯度下降來進行優化。優化也非常簡單,我們計算梯度的時候不再是針對全量的數據,而是從數據集中選擇壹條進行梯度計算。

基本上可以復用梯度下降的代碼,只需要對樣本選取的部分加入優化。

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我們設置叠代次數為2000,最後得到的分隔圖像結果如下:

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當然上面的代碼並不完美,只是壹個簡單的demo,還有很多改進和優化的空間。只是作為壹個例子,讓大家直觀感受壹下:其實自己親手寫模型並不難,公式的推導也很有意思。這也是為什麽我會設置高數專題的原因。CS的很多知識也是想通的,在學習的過程當中靈感迸發旁征博引真的是非常有樂趣的事情,希望大家也都能找到自己的樂趣。

今天的文章就是這些,如果覺得有所收獲,請順手點個關註或者轉發吧,妳們的舉手之勞對我來說很重要。

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