CQF考試簡介
CQF官網/
報名時需提供中英文報名表、身份證復印件、學歷學位證書、英語水平證書(不需要)及其他相關資格證書。
培訓機構初審通過後，發郵件確認考試，發數學考試和學習指導。
將數學考試答案(以WORD形式註明計算過程)在壹周內以郵寄、傳真或電子郵件的方式反饋給培訓部。
培訓部由英國CQF總部審核。復習申請表，身份證，各種證書，數學考試答案。考試合格後，郵寄確認信和準考證。
CQF申請條件:CQF要求學生有壹定的數學水平。
CQF考試內容
CQF課程由六個模塊組成:量化金融工程理論與實踐的基石、風險與回報、股票、貨幣與商品衍生品、利率與產品、高級課程壹和高級課程二。
1.《量化金融工程理論與實踐的基石》介紹了量化金融工程所需的重要數學知識，如壹些重要的數學工具、泰勒級數、概率論、隨機微積分、伊藤引理、轉換密度函數、中心極限定理、資產價格的隨機行為、鞅理論等。為順利學習CQF知識打好基礎。
2.風險與收益側重於資產的風險與收益及其度量，以及這些理論的最新進展。會涉及到markowitz的經典投資組合理論，投資者根據自己的風險回報偏好優化投資組合；資本資產定價模型，用於解釋風險與預期收益的關系，可作為風險證券的定價；風險價值(VaR)和波動性測量和建模，介紹風險測量方法；資產價格的二項式模型將討論期權定價的原理和理論。
3.基於Delta套期保值和無套利原理的股票、貨幣和商品衍生品Black-Scholes期權定價理論，無論是作為期權定價理論模型還是在實際應用中都取得了巨大的成功。我們將使用最新的技術和不同類型的數學方法來解釋該理論及其成果，如初級蒙特卡羅模擬，初級有限差分方法，鞅定價理論等。此外，我們還將討論期權交易策略、套期保值方法和美式期權。
4.利率和產品首先，這些簡單但有用的概念，如固定收益產品，回報率，以及衡量其風險的方法-期限和凸性，進行了審查，看看他們如何在實踐中使用。同時，也闡述了這種方法的局限性和需要更完備的理論，如利率模型&隨機即期利率模型和HJM模型。在本單元中，我們將再次遇到股票衍生品領域中許多更復雜的想法。
5.高級課程壹
我們將從理論、實踐和商業角度討論新模式的優勢。
金融市場的風險和波動壹直是現代金融研究的主題。金融風險是時變的，金融波動是持續的。我們將介紹隨機波動模型及其估計方法。
此外，套期保值是資本市場的主要投資方式之壹。我們將介紹兩種套期保值方法——離散套期保值和靜態套期保值。
在對復雜產品(如奇異期權)進行定價時，使用數值方法解決問題越來越普遍。我們將解釋主要的數值方法-先進的蒙特卡羅模擬，先進的有限差分法和準蒙特卡羅-及其實際應用。
6.高級課程II
不確定性在資產配置中起著重要的作用，它決定了最合適的投資組合和其他投資決策。我們將研究那些面臨信用風險的產品(如信用衍生產品)，並使用Copulas方法和關於評級變化的轉換矩陣來建模違約風險和認知違約風險。此外，還將對其他不完全市場進行研究和建模。