1.首先，投資者要想獲得阿爾法收益，必須有很強的選股能力(尤其是長期牛股)。如果投資者成功獲得阿爾法收益，指數的漲跌不會影響投資者從強勢股票中獲得的長期利潤。正常情況下，壹只股價能長期走出獨立強勢格局的股票，需要具備紮實的行業基本面、強大的核心競爭力和機構投資者的持續買入。所以a股市場能走出“阿爾法趨勢”的股票並不多。貴州茅臺是幫助投資者獲得阿爾法收益的典型股票。然而，投資者想要獲得阿爾法回報並不容易。
2.其次，投資者要想獲得貝塔收益，必須具備敏銳的觀察力和準確的擇時能力。壹般情況下，如果壹只股票的漲跌與大盤指數的波動密切相關，那麽這只股票的“貝塔屬性”就比較強。這類股票的表現往往隨大盤指數漲跌。在實際交易中，散戶更喜歡做“低買高賣”的交易，這種交易給投資者提供的收益是典型的貝塔收益。但投資者要想獲得持續的貝塔收益，就必須長期跟蹤大盤指數、股票相關性等指標。畢竟，投資者獲得beta收益的關鍵在於“避免下跌，擁抱上漲”的本質。
再次，阿爾法收益和貝塔收益沒有絕對的區別。有的投資者擅長選股並長期持有，他更適合獲取阿爾法收益；有些投資者擅長短線抄底和逃頂，所以他更適合獲取貝塔收益。“白貓黑貓，能抓到老鼠的就是好貓”這句話同樣適用於投資市場。所以這兩種收入之間不存在“誰優於誰”的問題。
綜上所述，阿爾法收益和貝塔收益的區別主要在於投資者獲取利潤的方式不同。這兩類收益適用於不同類型的投資者群體。