滬深300ETF是以滬深300指數為標的，在二級市場進行交易、申購和贖回的交易型開放式指數基金。當ETF二級市場交易價格與基金份額凈值存在差價時，投資者可以進行套利交易。滬深300ETF是在中國市場推出的重量級ETF基金。
擴展數據:
兩個滬深300ETF的分析:510300和510310；
首先，從產品的質量來看，滬深300ETF跟蹤的滬深300指數是國內較好的市場代表性指數，覆蓋了滬深股市60%左右的市值，覆蓋了a股70%以上的流通市值，分紅和凈利潤占比超過85%。
因此，跟蹤滬深300指數的ETF基金也相當於投資於重要的國民經濟行業和股票市場。滬深300ETF可以幫助跨國和跨市場投資者以較低的投資成本建立能夠全面反映中國市場整體經濟構成的股票組合。
其次，從機制上，滬深300ETF實現了跨滬深交易所，支持壹二級市場T+0交易，將為大投資者投資中國市場提供更加全面、便捷的投資工具。不同類型的機構投資者可以根據產品特點開展以下投資活動:
傳統機構投資者:長期成長、業績穩定、分紅回報率高的大盤藍籌股是其主要投資對象。在滬深300指數估值處於歷史低位的時候，ETF顯然是構建核心資產最廉價、簡潔、高效的工具之壹。
ETF通過跟蹤壹個指數進行指數化投資。如果壹只ETF跟蹤大盤藍籌指數，有望成為龍基金的理想投資標的。以滬深300指數為例，其樣本覆蓋了包括藍籌股在內的滬深市場60%左右的市值，具有較好的市場代表性。
通過投資華泰白銳滬深300ETF，投資者有望獲得相當於大盤上漲的增值收益和股票分紅帶來的基金分紅收益，交易成本低於直接購買指數基金樣本股。
對沖基金機構投資者:ETF同時具備二級市場交易和壹級市場申購贖回機制的特點，對對沖投資者具有吸引力。
這類投資者可以在ETF二級市場交易價格與基金份額凈值存在差價時進行套利交易:當ETF溢價交易時，即二級市場價格高於其凈值時，這類投資者可以通過購買與基金當日公布的壹籃子股票相同的投資組合，在壹級市場購買滬深300ETF。
然後在上交所賣出相應的滬深300ETF份額進行套利。如果不考慮交易成本，投資者在股票市場購買股票的成本應該等於ETF的單位凈值。由於ETF在二級市場溢價交易，投資者可以獲得差價。
當ETF折價交易，即二級市場價格低於其凈值時，這類投資者可以通過相反的操作獲得套利收益，即在二級市場買入華泰白銳滬深300ETF，在壹級市場贖回相同數量的份額，在二級市場賣出贖回的份額。
如果不考慮交易成本和流動性成本，那麽投資者在二級市場上賣出的贖回股份的價值應該等於其基金凈值。由於交易所交易基金折價交易，套利者可以從中獲利。
華泰白銳滬深300ETF的清算結算機制有利於各類套利交易者。此外，T+0模式下，當日高頻交易成為可能，使得這些投資者能夠很好地利用ETF資金進行套利，套利交易資金效率高，周期短。
股指期貨投資者:2010滬深300股指期貨推出後，由於滬深300ETF的缺失，當大筆資金在股指期貨和滬深300之間套利時，往往需要動用大量資金為滬深300成份股構建類似的滬深300產品組合。
滬深300ETF具有跨市場和優勢的清算機制，其最小申購贖回單位也與股指期貨合約匹配良好——每個贖回單位對應三個股指期貨合約。
使其成為股指期貨投資者風險對沖和套利的理想手段。對於風險中性偏好的投資者來說，利用滬深300ETF對沖優化投資組合，有望獲得鎖定投資收益。
鳳凰網-易方達基金滬深300ETF發起(510310)
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