計算實例壹:假如妳想以現價或高壹點的價格買入壹只股票,那麽從妳的操作動機來說,應該被劃分為主動性買盤,也就是外盤。但是當妳委托以後,妳報的價格已經比賣壹的價格還低了,這時候正好有主動性賣單(所謂的主動性賣單)出現,那麽妳這筆成交就會在系統上顯示為主動性賣單的成交,也就是內盤。妳冤枉啊!本來是妳主動性買入,但是卻被系統統計為主動性賣出。整個反了。大家想想,這種情況是不是經常出現?那末,行情系統統計的外盤和內盤反映的所謂交易者參與態度有多高的可信度呢?
計算實例二:北京有壹個人想7塊錢買入工行,南京有壹個人同壹個時候想7塊錢賣出工行,而且是同樣的股數。兩個人壹個想買,壹個想賣,對於工行這只股票來說,應該說是參與者的態度是平衡的。但是,交易所主機總會先接到壹個人的指令,然後接到另外壹個人的指令。那末,同樣壹筆交易,先接到誰的指令,最後的成交統計就完全不同。先接到北京人的後接到南京人的指令,壹成交,統計出來就是內盤;而先接到南京人的後接到北京人的指令,壹成交,統計出來就是外盤。舉個極端的例子,假如某只股票壹天只成交了壹筆,那麽統計為內盤還是外盤其實就是隨機的,也可以說,就是上帝定的。乖乖!這樣的統計可信嗎?
除了以上所舉的例子以外,莊家可以很容易地將其主動拋出的成交手數(應該是內盤)經過某種手段讓系統統計為外盤,或者相反,以蒙蔽過分依賴統計數據做出操作決定的散戶。