計算市場風險的方法主要是VaR，即在正常市場條件下，給定置信區間(通常為99%)下，投資組合在給定持有期內的預期最大損失。換句話說，在正常的市場條件和給定的持有期內，這個投資組合的VaR損失概率只是給定的概率水平(即置信水平)。
計算方法
主要包括方差-協方差法、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法。
方差-協方差法假設風險因素收益的變化服從特定的分布，通常假設為正態分布，然後通過歷史數據分析估計風險因素收益分布的參數值，如方差、均值、相關系數等。，然後根據風險因素發生變化時頭寸的單位敏感度和置信水平，確定各風險因素的var值。然後根據各風險因素之間的相關系數確定整個投資組合的VaR值。當然，妳也可以通過下面的公式直接計算整個投資組合(這裏的投資組合是單位持倉，即持倉為1)在壹定置信水平下的VaR值，結果是壹致的。
公式表示整個投資組合收益的標準差，σi和σj表示風險因子I和J的標準差，ρij表示風險因子I和J的相關系數，xi表示整個投資組合對風險因子I變化的敏感度，有時稱為Delta。在正態分布的假設下，xi是投資組合中每個金融工具對風險因子I的Deka之和
歷史模擬法假設歷史在未來可以重復，根據風險因子收益的歷史數據直接模擬風險因子收益的未來變化。在這種方法下，VaR值直接取自投資組合收入的歷史分布，而投資組合收入又來自投資組合中每種金融工具的盯市價值，而這種盯市價值是風險因素收入的函數。具體來說，歷史模擬法分為三步:為投資組合中的風險因素安排壹個歷史市場變化序列，計算投資組合隨每次歷史市場變化的收益變化，計算VaR值。因此，風險因子收益的歷史數據是該VaR模型的主要數據來源。
蒙特卡洛模擬法是用隨機的方法生成壹個市場變動序列，然後通過這個市場變動序列模擬投資組合風險因素的收益分布，最後計算投資組合的VaR值。蒙特卡洛模擬法與歷史模擬法的主要區別在於，前者采用隨機方法獲得市場變動序列，而不是復制歷史，即改變歷史模擬法計算過程的第壹步，采用隨機方法獲得壹個市場變動序列。市場變化序列可以通過歷史數據或假設參數來模擬。由於這種方法計算過程復雜，所以不如前兩種方法應用廣泛。
在股市中，投資者必須了解市場主力資金的成本，這需要壹個衡量標準。
最開始要用最簡單的移動平均線(MA)，後來發展到指數平均線(EXPMA)，再後來根據加權成交金額發明了市場成本(MCST)。該指標不僅可以應用於主力成本的分析，還可以用來判斷市場的整體走勢。
在財務管理中，經常用來衡量風險的指標是收益率的方差、標準差和標準差。財務管理中的風險是指企業在財務活動過程中，由於各種不可預測或不可控制的因素，導致企業實際收益偏離預期收益，從而遭受經濟損失的可能性。
財務風險指標(Financial risk indicator)是壹種基於廣義財務活動的財務分析方法，它設定敏感的財務指標並以動態和長期的視角觀察其變化，監測和預測企業潛在或未來的財務危機。它是財務指標和財務預警模型的統壹。前者是企業財務評價分析系統對財務風險報告的體現；後者是基於多個財務指標的組合，選取多個企業樣本，建立多元數學模型，對企業財務風險進行更加全面和深入的分析，具有宏觀分析價值。