指數化投資組合模擬市場指數。相信有效市場理論的機構投資者，為了獲得市場的平均收益水平，通常更傾向於這種組合。根據模擬指數的不同，指數化投資組合可分為兩類:壹類是模擬廣義市場指數，屬於常見的被動投資管理；另壹種模擬專門的指數，如道瓊斯公共事業指數。這種結合不屬於被動管理。
上證綜指-
上證綜指是由上海證券交易所編制並公布的7月1991日至7月15日的股票價格指數，以所有上市股票為樣本，以股票流通量為權重，采用加權平均法計算。它以1990 65438+2月19為基期，基期指數設定為100點。
深證綜指-
深證綜指包括深證綜合指數、深證a股指數和深證b股指數。他們以深圳證券交易所上市的全部股票、全部a股和全部b股為樣本股，以1991為綜合指數和a股指數的基期，以1992為b股指數編制的基期。基期指數設定為100，權重以指數股票計算日的股數為準。
上證30指數-
上證30指數是由上海證券交易所編制的加權綜合股價指數，以在上海證券交易所上市的全部a股股票中最具代表性的30只樣本股為計算對象，以流通股數為權重。以1996 1至3月的平均市值為基準，基期指數定為1000點。
深證成分股票指數-
深交所編制了深交所成份股指數。通過對深交所所有上市公司的調查，按照壹定的標準選取40家有代表性的上市公司作為成份股，以成份股流通股數為權重，采用加權平均法編制。深證成份股指數包括深證成分指數、深證A成分指數、深證B成分指數、行業分類指數、商業分類指數、金融分類指數、房地產分類指數、公用事業指數、綜合企業指數九項。成份股指數基期為1994年7月20日，基期指數為1000點。