壹種是純推測。樓上f_bull哥說的方法是最常見的方法。比如妳預測股市會漲，妳就做壹個買入單，等未來指數真的漲了，妳就做壹個賣出單，平倉，賺兩個合約價格的差價。只預測價格下跌，反其道而行之。這種方法的難點在於需要準確預測市場的走向，風險最大。
二是現在就做。簡單來說就是利用期貨和現貨之間的價格異常波動來賺錢。比如現在的滬深300指數是3000點，而三個月後的期貨和合約交易價格是3500點。然後兩者之間就出現了500點的非正常差價。聰明的投資者會抓住這個機會，在期貨市場3500點的情況下賣出壹個三個月的期貨合約，同時按照滬深300指數包含的300只成份股的當前報價在股票市場買入同等價值的股票(etf指數基金也可以買入)。這樣，三個月後，無論股市如何波動，這個投資者都能保證500點的收益。比如三個月後滬深300漲到4000點，期貨虧了500點，但同時在股市賺了1000點，凈賺500點。如果期貨價格低於現貨價格，還可以買入期貨，在股票市場上從證券交易所借股票賣出(也就是常說的融券)，賺取兩者的差價。
三是跨期套利。這種方法主要是利用不同交割期合約價格的異常波動來賺錢。和上壹套的原理很像。
四是跨市場套利。這種方法主要是利用同壹合約在不同期貨市場的交易價格的異常波動來賺錢。比如同壹份合同，同壹時間在美國和歐洲的成交價有時是不壹樣的，聰明人就可以利用這個差價賺錢。當然，CICC是中國唯壹的股指期貨交易所，所以不可能在中國進行跨市場交易。
後三種方法被稱為套利交易。國外成熟市場套利占比較大，因為這種方式風險低，收益穩定，機構最喜歡這些方式。
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