賭徒A和B打賭，如果硬幣是正面，他將贏得五美元。如果是反面，它將損失五美元。如何對沖風險？很簡單，他和c下了壹個相反的賭註，如果硬幣出現正面，A會輸5美元，如果是反面，它會贏5美元。這意味著無論結果如何，A都不會賺錢，也不會虧錢。這是最簡單原始的風險對沖。
風險對沖是指通過投資或購買壹些與基礎資產波動負相關的資產或衍生品，來抵消基礎資產潛在風險損失的壹種風險管理策略。
風險對沖是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險的壹種非常有效的方法。與風險分散策略不同，風險對沖可以管理系統風險和非系統風險，還可以根據投資者的風險承受能力和偏好，通過調整對沖比例，將風險降低到預期水平。
運用風險套期保值策略管理風險的關鍵問題在於套期保值比率的確定，它直接關系到風險管理的效果和成本。
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功能
風險對沖是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險的壹種非常有效的方法。與風險分散策略不同，風險對沖可以管理系統風險和非系統風險，還可以根據投資者的風險承受能力和偏好，通過調整對沖比例，將風險降低到預期水平。
運用風險套期保值策略管理風險的關鍵問題在於套期保值比率的確定，它直接關系到風險管理的效果和成本。
適用情況
風險對沖必須設計風險組合，而不是單壹風險。對於單壹風險，只能進行風險規避和風險控制。
比如投資組合使用、多幣種結算和使用、戰略多元化等。
種類
商業銀行的風險對沖可分為自我對沖和市場對沖。
自我套期保值是指商業銀行利用其資產負債表的套期保值特征或某些收益負相關的業務組合進行風險套期保值。
市場套期保值是指通過衍生品市場對不能通過資產負債表和相關業務調整進行自我對沖的風險(也稱為剩余風險)進行套期保值。