敏感性指數用於衡量資產價值對某壹風險因素的敏感性。例如，貝塔值衡量單只股票或股票組合對市場指數(標準普爾500、上海和深圳300)的敏感度。敏感性指標的壹個缺點是無法知道整體的絕對影響；
波動率指數(Volatility index)，用於衡量資產收益率與預期資產收益率的偏離程度，通常用標準差(σ)來衡量，標準差代表觀察值與均值之間距離的平均值。與標準差相關的壹個概念是相關系數(ρ)，用來衡量兩個變量(A和B)之間線性相關的緊密程度。其取值範圍為-1到1，ρ=1表示變量A和B完全同向變化，ρ=-1表示變量A和B完全反向變化。
概率指標用來衡量壹個結果的概率。雖然風險和損失之間有著密切的關系，但概率在其中起著重要的作用。壹個損失雖然大，但是發生的概率很低，所以該損失的預期損失會很低，所以該損失的實際風險可能沒有看起來那麽大。
綜合指標是從整體上統壹考慮概率、損失和絕對影響的指標。這類指標的典型代表是VAR，它表示在壹定概率下最大可能的損失是多少，克服了上述三個指標只考慮風險某壹維度的缺陷。同時，由於VAR表示的損失值的大小，與敏感性指標相比，VAR提供了對不同資產風險的統壹考慮，具有求和的優勢。
擴展數據:
用標準差來表示風險是不符合實際需要的，波動的概念大多建立在風險是對稱的假設上，但這種假設不僅在學術界存在爭議，而且與實踐中負損失的表述也不壹致。
比如從二樓墜落到地面和從二十樓墜落的可能結果，從波動上來說通常大於後者(二樓可能沒事、輕傷、重傷或死亡，二十樓基本不死但重傷)，但從風險認知上來說，後者風險更大。
風險計量是指計量外匯風險造成潛在損失的概率和程度。風險的數學表達:
理論上對風險沒有統壹的定義。風險都來源於未來事件的不確定性。從數學的角度來說，它表明了各種結果的可能性。在公司金融中，研究風險就是研究投資的風險補償，風險的數學度量是用投資(資產)的實際收益率與預期收益率之間的離散程度來表示的。最常見的指標是方差和標準差。
參考資料:
風險度量百度百科