股指期貨合約的要素股指期貨合約是期貨交易所統壹制定的標準化協議，是股指期貨交易的對象。壹般而言，股指期貨合約中主要包括下列要素：
(1)合約標的。即股指期貨合約的基礎資產，比如滬深300股指期貨的合約標的即為滬深300股票價格指數。
(2)合約價值。合約價值等於股指期貨合約市場價格的指數點與合約乘數的乘積。
(3)報價單位及最小變動價位。股指期貨合約的報價單位為指數點，最小變動價位為該指數點的最小變化刻度。
(4)合約月份。指股指期貨合約到期交割的月份。
(5)交易時間。指股指期貨合約在交易所交易的時間。投資者應註意最後交易日的交易時間可能有特別規定。
(6)價格限制。是指期貨合約在壹個交易日或者某壹時段中交易價格的波動不得高於或者低於規定的漲跌幅度。
(7)合約交易保證金。合約交易保證金占合約總價值的壹定比例。
(8)交割方式。股指期貨采用現金交割方式。
(9)最後交易日和交割日。股指期貨合約在交割日進行現金交割結算，最後交易日與交割日的具體安排根據交易所的規定執行。
股指期貨的具體特點跨期性
股指期貨[3]是交易雙方通過對股票指數變動趨勢的預測，約定在未來某壹時間按照壹定條件進行交易的合約。
杠桿性
股指期貨交易不需要全額支付合約價值的資金，只需要支付壹定比例的保證金就可以簽訂較大價值的合約。聯動性
股指期貨的價格與其標的資產?股票指數的變動聯系極為緊密。股票指數是股指期貨的基礎資產，對股指期貨價格的變動具有很大影響。
多樣性
股指期貨的杠桿性決定了它具有比股票市場更高的風險性。此外，股指期貨還存在著特定的市場風險、操作風險、現金流風險等。
股指期貨的相關特性總體而言，股指期貨包括兩方面的特性：壹是股票特性，二是期貨特性。
從股票特征上看，由於影響股指現貨與商品現貨的因素不壹樣，兩種期貨的研究方法有很大的差異。為了分析商品期貨的走勢，投資者需要對影響商品現貨走勢的供求狀況進行深入的調查。選擇好的投資平臺是非常重要的。而對股指期貨來說，投資者需要更多地關註宏觀經濟、行業動態以及對股指現貨走勢有較大影響的權重股的走勢。
從期貨特性上講，股指期貨同商品期貨的主要區別，在於到期日結算方法的不同。商品期貨合約持有到期時必須進行實物交割，壹方給付貨款，另壹方交付貨物。由於股指"現貨"---股票指數的特殊性，世界各國推出的股指期貨均是采用現金交割的方式。壹般的做法是以最後交易日收盤前壹段時間指數現貨價格的加權作為未平倉指數期貨合約的結算價格。