滬深300期權合約及壹手多少錢？
從期權合約來看，滬深300指數期權是中金所上市的品種，代碼IO，是歐式期權，只能在期權到期時才能行權，滬深300指數期權的交易時間是交易日9：30-11：30,13：00-15：00；暫無夜盤交易，請註意滬深300股指期權的合約乘數是每點100元人民幣（不是和滬深300股指期貨每點300元同步），滬深300股指期權最小變動價位是0.2個點，因此合約價位每波動壹個最小單位，對應的盈虧就是20元/手。
期權和期貨略有不同，期貨的買方和賣方都是采用保證金交易，同壹品種相同價位的買和賣開倉都是相同的保證金，但期權由於權力和義務的不對稱性，買方采用交付權利金的方式交易，但是賣方采用保證金的方式交易，因此對於滬深300期權壹手多少錢這個問題，我們要明確我們是買方還是賣方。
圖文來源：百度財順期權
為了便於大家理解，我們以IO2203-C-4900期權合約為例，作為買方我們只需要支付權利金即可，按照8月19日最新價187.6來算，權利金=盤面價*合約乘數，因此作為買方我們只需要支付187.6*100=18760元壹手的權利金。，賣方因此獲得權利金18760元。
作為賣方采用的是保證金交易，假設日常的保證金是15%，我們先看期權保證金計算公式:
看漲期權：每手看漲期權交易保證金=合約當日結算價×合約乘數+max（標的指數當日收盤價×合約乘數×合約保證金調整系數-虛值額，最低保障系數(暫時默認最低保障系數為0.5)×標的指數當日收盤價×合約乘數×合約保證金調整系數）
看漲期權虛值額為：max（（股指期權合約行權價格－標的指數當日收盤價）×合約乘數，0）
為了便於理解看漲期權空頭的保證金：以下兩者中取大值
①期權費收入+標的資產收盤價值*15%-虛值額②期權費收入+標的資產收盤價值*15%*0.5 （請註意這裏期權費收入是用期權結算價計算）
假設標的資產收盤價為4862元，結算價是190元
190*100+4862*15%*100-（4900-4862）*100=88130元
190*100+4862*100*0.5*0.15=55465元
二者取其大，故該合約賣方保證金應為88130