1、3個月無風險收益率r=10%x3/12=2.5%；
2、該股票年波動率30%即0.3，3個月後股價變動上行乘數
u=e^[0.3x(3/12)^0.5]=e^（0.3x0.25^0.5）=e^(0.3x0.5)=1.1618，表示3個月後股價可能上升0.1618；
3、股價變動下行乘數d=1/u=1/1.1618=0.8607，表示3個月後股價可能下降0.1393；
4、上行股價Su=股票現價Sx上行乘數u=50x1.1618=58.09；
5、下行股價Sd=股票現價Sx下行乘數d=50x0.8607=43.035；
6、股價上行時期權到期日價值Cu=0；
7、股價下行時期權到期日價值Cd=執行價格-下行股價=50-43.035=6.965；
8、套期保值比率H=（Cd-Cu）/（Su-Sd）=（6.965-0）/（58.09-43.035）=0.4626；
9、期權價值C=（HSu-Cu）/（1+r）-HS=（0.4626x58.09-0）/（1+2.5%）-0.4626x50=3.09。
擴展資料：
期權價值影響因素
1、標的資產市場價格
在其他條件壹定的情形下，看漲期權的價值隨著標的資產市場價格的上升而上升;看跌期權的價值隨著標的資產市場價格的上升而下降。
2、執行價格
在其他條件壹定的情形下，看漲期權的執行價格越高，期權的價值越小;看跌期權的執行價格越高，期權的價值越大。
3、到期期限
對於美式期權而言，無論是看跌期權還是看漲期權，在其他條件壹定的情形下，到期時間越長，期權的到期日價值就越高。
百度百科-期權價值
百度百科-看跌期權