巨潮成長指數樣本股為巨潮大盤成長樣本股,巨潮中盤成長樣本股和巨潮小盤成長樣本股的綜合,樣本數為332;
巨潮價值指數樣本股為巨潮大盤價值樣本股,巨潮中盤價值樣本股和巨潮小盤價值樣本股的綜合,樣本數為332.
成份股的選擇 :1． 計算價值因子與成長因子的變量數值成長因子有三個變量:主營業務收入增長率,凈利潤增長率和凈資產收益率,其中:主營業務收入增長率=過去3年主營業務收入增長率的均值
凈利潤增長率=過去3年凈利潤增長率的均值價值因子有四個變量:每股收益與價格比率,每股經營現金流與價格比率,股息收益率,每股凈資產與價格比率.
2． 計算風格Z值
若某股票的壹個或者多個成長因子或者價值因子缺失,則采用該股票同行業的平均值代替.計算出每只股票的7個變量值之後,在樣本空間內對所有7個變量值進行標準化z分處理.
為確保用於標準化處理的市場均值不會因為極值而受到太大影響,計算增長率變量時,先對樣本空間內所有股票的數值按照升序排列,將處在下端10%的所有數值統壹設定為下端排名第10%的數值,將處在上端10%的所有數值統壹設定為上端第10%的數值.
壹個公司股票的成長Z值是三個成長因子變量Z值的均值,價值Z 值是四個價值因子變量Z值的均值.
3． 指數選樣
在巨潮大盤指數樣本股中,選取成長Z值最高的66只股票作為巨潮大盤成長初始樣本股;選取價值Z值最高的66只股票作為巨潮大盤價值初始樣本股;
在巨潮中盤指數樣本股中,選取成長Z值最高的100只股票作為巨潮中盤成長初始樣本股;選取價值Z值最高的100只股票作為巨潮中盤價值初始樣本股;
在巨潮小盤指數樣本股中,選取成長Z值最高的166只股票作為巨潮小盤成長初始樣本股;選取價值Z值最高的166只股票作為巨潮小盤價值初始樣本股.
成分股定期調整: 成份股的定期調整定於每年1月和7月的第壹個交易日實施,通常在前壹年的12月和當年的6月的第二個完整交易周的第壹個交易日提前公布樣本調整方案.
成份股樣本定期調整方法是先對入圍股票進行綜合排名,再按下列原則選股:
1． 排名在樣本數70%範圍之內的非原成份股按順序入選;
2． 排名在樣本數130%範圍之內的原成份股按順序優先保留;
3． 價值指數每次樣本股調整數量不超過樣本總數的20%;
4． 成長指數每次樣本股調整數量不超過樣本總數的20%.