2.周末效應具有壹定的地域特征。研究表明，在美國、英國、德國等歐美成熟股市中，周末效應的特點是周壹收益率最低，周五收益率最高。在亞太股市，如澳大利亞、馬來西亞和香港，大多數股市周二收益率最低，周五收益率最高。上海股市周效應的檢驗結果與大部分亞太股市壹致，即股市收益率周二最低，周五最高。
3.用於研究日歷效應的數據區間在不斷擴大，方法也在不斷更新。日歷效應的研究越來越重視模型和理論的支持以及統計顯著性的檢驗。考慮到日歷效應對收益率和市場風險的影響，研究方法也從最初的簡單平均分析轉變為使用隨機遊走模型、arch模型、GARCH模型和滾動樣本檢驗。
4.進壹步研究的重點。未來的研究應加強收益率風險的分析；與此同時，隨著許多調控措施的出臺，中國的股票市場已經越來越規範，但它仍然具有壹些中國特色，因此我們應該對中國股票市場的特點進行更加詳細和深入的分析。此外，許多國外學者發現，公司規模越小的公司，日歷效應越顯著。目前國內對公司規模與日歷效應關系的研究較少，今後應充分利用上市公司的數據加強這方面的研究。