50ETF期權的基本交易規則是指期權買方可以在未來某個約定的時間，通過支付版稅的方式，買賣固定數量的合約單位，以約定的價格向期權賣方認購或賣出期權，標的資產為(50ETF)基金。
合同類型
& gt& gt50ETF認購選項:
在約定時間和約定價格買入50ETF基金的權利。
& gt& gt50ETF看跌期權:
在約定的時間和價格賣出50ETF基金的權利。
交易方向
期權交易分為買方和賣方。對於期權買方來說，期權是壹種風險有限、理論收益無限的投資方式。對於期權賣方來說，期權是壹種收益有限，理論風險無限的投資方式。
買入期權買方和賣方，賣出期權買方和賣方
& gt& gt看漲期權買方:支付溢價，(買方看漲)
& gt& gt看漲期權賣方:收取版稅，(賣方看跌交易)
& gt& gt看跌期權買方:支付溢價，(買方看跌交易)
& gt& gt看跌期權賣方:收取版稅，(賣方來電)
到期月份
四個月的合約每個季度都會顯示。
& gt& gt選項解釋:
如圖，當月為8月，到期月份為8月、9月、65438+次年2月、3月。
行使價格
壹個平坦值、兩個或多個實值、深度實值、兩個或多個虛值以及深度虛值。
到期日(行權日)
到期月份的第四個星期三(遇法定節假日順延)
& gt& gt選項解釋:
合約到期時，假想期權的到期值為零，實物期權需要在行權日申報行權。未平倉的，到期後視為自動放棄，需要重點關註到期日風險。
合同規模
每份期權合約代表10000 50ETF基金。
& gt& gt選項解釋:
如果壹份50ETF合約的溢價報價為0.0136，那麽意味著妳需要支付0.0136*10000份的溢價=136元。如果合約的升水漲到0.0200，說明妳買壹份合約就收益74元。
特許權使用費的大小主要受期限長短、執行價格、市場價格和波動率的影響。
如果到期時間越長，市場波動越大，到期行權價格與當前市場價格之間存在利潤價差，則意味著期權對買方更有利，對賣方不利，因此期權合約溢價的價格相對較高，反之亦然。
在股票市場上，期權是壹種很好的對沖工具。當妳深刻理解了50ETF期權，它可以幫助我們獲得更多的利潤。當然，在盈利的同時也要註意期權的風險！