因為我們國家大部分機構和散戶血液裏都有急功近利的因素，結果直接導致牛市來的時候漲的特別快，熊市來的時候跌的特別慘。正是這種巨大的振幅，讓量化交易在我的a中有了發揮的空間和存在的意義，但對於個股，我不推薦這種方法。
假設我們以ma20作為量化交易的標準，在它上方收盤時持股，在它下方收盤時做空。對於指數etf，妳會輕松愉快的操作。但是對於個股來說，問題就變得復雜了。
1.個股因重大利好將停牌，復牌後繼續壹字板。這種情況下，如果停牌前在ma20以下，妳就是做空，復牌後壹字板穿越ma20時，妳根本買不到。所以在做數據回測的時候，不能拿個股，否則妳會發現回測的收益很好，操作完全不壹樣。
2.除了壹字板這種極端情況，個股漲跌互現的制度也會給量化交易的操作帶來困難。假設A票的ma20是11元，現價是10.50。如果明天開盤就有資金把它拉升到漲停11.55，那就過了ma20了，但是等妳想買的時候已經漲停了，妳可能買不到排隊了。
3.但是指數對應的etf不壹樣。首先，不會暫停；其次，指數很少漲跌，會避免漲停制度對量化交易操作的影響。所以類似的方法比個股更適合交易指數。
有人問如何把握個股的買賣點？如果妳能科學回答，練習成功，妳早就不寫晚報，不天天去買賣了。這是壹個太大而無法回答的問題。我經常在晚報上分享給個股，但不壹定對。賣點，不管對錯，盈利多的票會設置壹個最大可接受的最大回撤，虧損的票會設置止損。