期貨交易:指在期貨交易所買賣期貨合約的交易活動。
期貨合約:指期貨交易所制定的標準化合約，約定在未來特定的時間和地點交割壹定數量和質量的商品。
商品期貨:以實物商品為標的物的期貨合約，在未來某個約定的日期，以簽約時約定的價格買賣壹定數量實物商品的標準化協議。商品期貨交易是在期貨交易所買賣特定商品的標準化合約的交易方式。
金融期貨:指以金融工具為標的物的期貨合約。金融期貨交易是指交易者在特定交易所通過公開競價進行交易，並承諾在未來特定日期或期間，以事先約定的價格買入或賣出壹定數量的某種金融商品的交易方式。金融期貨交易具有期貨交易的壹般特征，但與商品期貨相比，其合約標的物不是實物商品，而是金融商品，如外匯、債券、股指等。
股指期貨:股指期貨是指以股票價格指數為標的物的金融期貨合約。在具體交易中，股指期貨合約的價值是通過指數的點數乘以事先指定的單位金額來計算的。比如標準普爾指數規定每點代表500美元，香港恒生指數是50港元。
保證金:指期貨交易者按照規定標準繳納的用於結算和履約擔保的資金。
初始保證金:期貨市場交易者在下單購買或出售期貨合約時必須存入保證金賬戶的最低履約保證金。
履約保證金:期貨合約的買賣雙方或期權賣方存入交易賬戶的保證金，以保證合約的履行。
維持保證金:客戶必須維持其保證金賬戶的最低保證金金額。
多空:在保證金交易制度下，期貨交易者可以先買後賣，或者先賣後買。前者叫做多頭交易，後者叫做空頭交易。空頭交易者可能並不擁有自己賣出的期貨合約的標的物，他們假設自己可以以低於開盤價的價格回購該期貨合約。
未平倉:指期貨交易者買入或賣出並持有期貨合約的行為。
平倉:指期貨交易者買入或賣出品種、數量、交割月份相同但交易方向相反的期貨合約，並進行平倉期貨交易的行為。
分倉:交易所的會員或客戶為了超額建倉，以其他會員或客戶的名義從事期貨交易，以影響價格，操縱市場，從而規避交易所的持倉限額，其在每個席位的總持倉超過交易所對該客戶或會員的持倉限額。
搬遷:也稱為搬遷，是指將現有位置向前或向後移動的事務。具體操作方法是平倉現有倉位，近期或遠期重新建立同方向、同數量的倉位。
強行平倉:是指交易者通過控制期貨交易量或者壟斷現貨可交割商品的供應，操縱期貨市場價格的交易行為。強行平倉屬於期貨市場的市場操縱，其直接後果是期貨市場價格嚴重偏離現貨市場的真實供求價格。金融市場
頭寸:交易者持有的合約稱為頭寸。
削減頭寸:在壹筆交易中，所持頭寸與價格走勢相反，為防止損失過大而采取的平倉措施。
結算:指根據期貨交易所公布的結算價，對交易雙方的交易損益進行資金結算。當日結算價是指壹個期貨合約的成交價格按成交量加權平均的價格。當日無成交價格的，以前壹交易日的結算價為當日結算價。每個期貨合約都是以當天的結算價作為計算當天盈虧的基礎。
未平倉:指期貨交易者持有的未平倉合約數量。
交割:是指當壹個期貨合約到期時，交易雙方按照期貨交易所的規則和程序，通過轉移期貨合約所含商品的所有權，結束到期未平倉合約的過程。
交割結算價:指交割時用於商品交割的基準價。交割商品的定價是在交割結算價的基礎上，加上不同等級商品質量的溢價，以及不同交割倉庫和基準交割倉庫的溢價。
倉單:指交割倉庫出具的、期貨交易所認可的標準化交割憑證。
持倉:壹個市場協議，即在沒有套期保值的情況下買入或賣出的期貨合約數量。對於買家來說，據說是多頭；對於賣家來說，叫做空倉。
期貨貼水和期貨升水:在特定地點、特定時間內，特定商品的期貨價格高於現貨價格，稱為期貨升水；期貨價格低於現貨價格，稱為期貨貼水。
遠期市場:正常情況下，期貨價格高於現貨價格。
反向市場:在特殊情況下，期貨價格低於現貨價格。
牛市:價格上漲的市場。
熊市:價格下跌的市場。
持倉限額:指期貨交易所為期貨交易者持有的最高持倉量。
最小波動價格:指期貨合約單位價格的最小波動幅度。
每日價格最大波動幅度限制:指期貨合約在壹個交易日內的交易價格不得高於或低於規定的波動幅度，超過該波動幅度的報價將被視為無效，不能交易。
期貨合約交割月份:指期貨合約規定實物交割的月份。
最後交易日:指期貨合約在合約交割月份進行交易的最後壹個交易日。
期貨合約的成交價格是指在基準交割倉庫交割的期貨合約交割標準的增值稅含稅價格。
開盤價:指期貨合約開盤前五分鐘內集合競價產生的成交價格。集合競價無成交價格的，開盤價為集合競價後的第壹筆成交價格。
收盤價:指期貨合約當日最後成交價格。
當日結算價:指期貨合約當日成交價格按成交量加權平均的價格。當日無成交價格的，以前壹交易日的結算價為當日結算價。
漲跌停板:當壹個期貨合約在壹個交易日收盤前5分鐘內只有壹個帶止損價的買入(賣出)申報而沒有帶止損價的賣出(買入)申報，或者壹有賣出(買入)申報就平倉，但止損價未開倉。
成交價格:交易所計算機自動撮合系統按照價格優先、時間優先的原則對交易申報單進行排序，當買入價大於等於賣出價時自動撮合成交。匹配成交價等於買入價(bp)、賣出價(sp)和前壹筆成交價(cp)的中間值。即:
當bp≥sp≥cp時，最新成交價格=sp。
Bp≥cp≥sp，最新成交價=cp。
Cp≥bp≥sp，最新成交價=bp。
最高價:最高價是指某壹期貨合約在壹定時期內的最高成交價格。
最低價:最低價是指某壹期貨合約在壹定時間內的最低交易價格。
最新價格:最新價格是指某壹期貨合約在某壹交易日的實時交易價格。
波動:波動是指期貨合約在壹個交易日內的最新價格與前壹交易日的結算價之間的差異。
最高買入價:最高買入價是指期貨合約當日買方申請的即時最高價格。
最低賣出價:最低賣出價是指期貨合約當日賣方申請賣出的即時最低價格。
成交量:成交量是指某壹合約交易期內所成交的全部合約的雙邊數量。
限價單:指必須以限定價格或更好價格執行的指令。
撤銷指令:指投資者撤銷指定指令的指令。
基準價:由交易所確定並提前公布。基準價是確定新上市合約首日交易限額的依據。
交易代碼:指會員根據本規則編制的供客戶進行期貨交易的專用代碼。
強制平倉制度:對於違規超倉或未按要求及時追加交易保證金的會員或投資者，以及其他違規行為，交易所將對違規會員采取強制平倉措施。
大額申報制度:當會員或投資者在某壹類持倉合約中的投機持倉達到交易所規定的投機持倉最高持倉限額標準的80%時，會員或投資者應向交易所申報其資金和持倉情況，投資者通過券商會員申報。
追加保證金:當客戶要求的保證金低於壹定數額時，券商要求客戶補足的部分稱為追加保證金。
浮動損益:按當日結算價計算的未平倉頭寸的未實現損益。
每日無負債結算制度:又稱每日盯市，是指交易所在每日交易後，以當日結算價結算所有合約的損益、交易保證金、手續費、稅費等費用，壹次性劃轉應收應付賬款凈額，並相應增減會員的結算準備金。
當日盈虧:以當日結算價計算的期貨合約的盈虧。當日盈利計入會員結算準備金，當日虧損從會員結算準備金中扣除。
實物交割:是指當壹個期貨合約到期時，根據交易所的規則和程序，交易雙方通過轉移期貨合約所含商品的所有權，結束未平倉合約的過程。
現金交割:指在交割未平倉期貨合約時，以結算價計算未平倉期貨合約的盈虧，最後以現金支付的方式結算期貨合約的交割方式。這種交割方式主要用於金融期貨等無法實物交割的期貨合約，如股指期貨合約。
集中交割:即賣方標準倉單和買方貨款全部提交交易所，由交易所集中統壹辦理交割事宜。
期貨轉現貨:是指持有合約的雙方在同壹個交割月內，通過協商達成現貨交易協議，按照約定的價格結算各自的期貨頭寸，同時進行相當數量的支付和實物交換。
滾動交割:是指合約進入交割月份後，持有標準倉單和賣出頭寸的賣方客戶主動交割，交易所組織撮合雙方在規定時間內完成交割的交割方式。
套期保值交易:套期保值是指以期貨市場為轉移價格風險的場所，以期貨合約作為未來在現貨市場買賣商品的臨時替代品，對自己現在買入、準備以後賣出或未來需要買入的商品價格進行保險的交易活動。套期保值的基本特征是同壹種商品同時在現貨市場和期貨市場上反向買賣，即在買入或賣出實物的同時，在期貨市場上賣出或買入等量的期貨。經過壹段時間後，當價格變化使現貨交易中的盈虧相抵時，期貨交易中的虧損可以抵消或補償。
基差:是特定商品的現貨價格與同壹商品的特定期貨合約價格之間的差額。
套利交易:同時買入或賣出兩種相關商品，希望在未來對沖交易頭寸時獲利。套利處理的是合約之間的相互價格關系，而不是絕對價格水平。
期貨初學者的基本知識交易規則
六條基本規則
第壹，合同標準化
期貨市場的交易對象是期貨合約，期貨合約在數量、質量等級、交割等級、替代品的溢價標準、交割地點、交割時間等方面都是標準化的。，且交易雙方無需協商交易的具體條款，方便了期貨合約的連續交易，市場流動性強，大大簡化了交易流程，降低了交易成本。
第二，存款制度
期貨交易實行保證金制度，即交易者在期貨交易中需要繳納少量保證金，保證金壹般為所買賣期貨合約價值的壹定比例(壹般為5%-10%)，可以完成數倍甚至數十倍的合約交易。期貨交易因為可以用少量的資金投入大量的資金，具有杠桿效應，所以具有高收益、高風險的特點。
三、雙向交易和套期保值機制
雙向交易，即期貨交易者可以買入期貨合約作為期貨交易的開始(稱為買入持倉)，也可以賣出期貨合約作為交易的開始(稱為賣出持倉)，俗稱“賣空”。與雙向交易的特點相聯系的是套期保值機制。在期貨交易中，大多數交易者在合約到期時並不通過實物交割來履行合約，而是通過與開倉方向相反的交易來履行合約。具體來說，買倉後可以通過賣出同壹個合約來解除履約責任，賣倉後可以通過買入同壹個合約來解除履約責任。期貨交易雙向交易和套期保值機制的特點吸引了大量的期貨投機者參與交易，因為在期貨市場上，投機者有雙重獲利機會:當期貨價格上漲時，可以通過低買高賣獲利；當價格下跌時，他們可以通過高賣低買來獲利，投機者可以通過對沖機制避免實物交割的麻煩。投機者的參與大大增加了期貨市場的流動性。
四。當天無債務結算系統
期貨交易所實行當日無負債結算制度，也稱“逐日盯市”，即每日交易結束後，交易所按照當日的結算價結算交易者當日的盈虧。如果交易者虧損嚴重，保證金賬戶資金不足，要求其在第二天開市前追加保證金，做到“日無負債”。如果客戶未能按時追加保證金，期貨公司將強行平倉客戶部分或全部倉位，直至保證金余額能夠維持剩余倉位。
五、限價制度
漲跌停板制度是指期貨合約在壹個交易日內的交易價格不得高於或低於規定的漲跌幅限制，超過這壹限制的報價將被視為無效，不能交易。期貨市場的最高限價壹般是根據合約前壹交易日的結算價確定的。
六、強制平倉制度
強行平倉制度是指在會員或者客戶交易保證金不足且未在規定時間內補足，或者會員或者客戶持倉數量超過規定限額時，交易所或者期貨經紀公司為防止風險進壹步擴大而實施的強行平倉制度。
期貨初學者基本知識的交易特點
壹、T+0交易
期貨交易當天，可以開倉或平倉，開倉和平倉數量不限。隨時可以交易，隨時可以開倉平倉。
第二，雙向交易
期貨交易可以做多也可以做空。價格上漲時可以低買高賣，價格下跌時可以高賣低補。做多可以賺錢，做空也可以賺錢，所以期貨沒有熊市。期貨交易和股市最大的區別之壹就是期貨可以雙向交易。
第三，保證金杠桿交易
期貨交易不需要繳納合約數量對應的全部資金，只需要按照交易所的規定占用壹定的保證金即可。相當於只用了很小壹部分資金，就可以參與10倍資金的交易(不同期貨合約的杠桿不壹樣，10倍左右比較多，股指期貨最高是300倍杠桿)，所以產生了10倍的杠桿，為小博大提供了工具，杠桿的運用也是期貨交易的魅力所在。杠桿是壹種金融創新工具，沒有好壞之分。能夠做好交易，充分利用期貨的杠桿優勢，可以快速為妳創造財富。
第四，國內外盤面聯動，期貨聯動
國內外期貨市場聯動和期貨現貨聯動的緊密結合，使期貨市場的變化更加客觀，避免了套利機會的發生，從而使期貨交易更加公平公正，人為操縱的可能性幾乎為零。
(1)期貨是現貨價格的反應，期貨本身並不創造價格。期貨市場的變化緊跟現貨價格的變化。現貨價格上漲，期貨價格也會相應上漲，上漲幅度可能略有不同，但不會有太大空間，否則期貨和現貨之間就有套利的機會。
(2)隨著國內期貨市場的發展日趨完善，國內外期貨價格的聯動性變得非常緊密，不會給跨市場套利提供太大的空間，使期貨價格跟隨國際市場的相應變化。
五、選擇活躍合約交易的活躍品種
期貨合同有到期日。比如滬銅1601就是2016 1，從上市到結束的時間是1年。在選擇交易時，要選擇活躍品種的活躍月份，因為參與的人多，資金多，容易成交。看成交量可以看出活躍品種和月份。當壹個活躍月份的交易臨近交割月份時，交易量會減少，個人投資者應該退出，選擇下壹個活躍月份。個人投資者不得持倉進入交割月份，也不得進行實物交割。
在期貨市場交易不需要繳納全部資本。
金姆，
6.那天的無債務交易
每天下午收市後，交易所會結算每個交易者當天的交易盈虧。如果保證金不足，需要在下壹個交易日之前使可用保證金資金大於0，否則將被強制平倉。投資者可以追加保證金或者主動平倉部分倉位，保證可用保證金資金大於0。因此，建議投資者不要在滿倉交易，給自己留有足夠的空間。
期貨初學者的期貨基礎知識優勢
與股票相比，期貨的優勢主要體現在以下幾個方面。
1.股票在T+1交易，期貨在T+0交易。股票只能第二天平倉，期貨當天可以隨時開倉和平倉。當發現市場變化對自己不利時，期貨可以快速平倉，或者發現機會就快速買賣，而股票即使看到股價下跌也只能第二天賣出。如果他們第二天停止交易，就會被牢牢套住，無法解套。
第二，股票是單向交易，期貨是雙向交易。期貨可以買漲(做多)，也可以賣跌(做空)，所以無論在牛市還是熊市，期貨都能抓住機會賺錢，而股票只能買漲，牛市賺錢，熊市賠錢。
第三，與股票相比，期貨更加公平公正。股票是上市公司發行的，股票的價格只是反映了上市公司的實力。其資本規模有限，且可能被人為操縱。但期貨的每個品種都是對某個行業好壞的反應，更宏觀。另外，期貨和國內外期貨價格的結合，使得國內期貨的價格更加公平合理，幾乎不可能被人為操縱。
第四，股票的價格變化經常被莊家操縱。具體來說，壹只股票價格的漲跌是比較隨機的，很難把握，也沒有什麽可參考的。運氣的成分更多，賭博輸錢的可能性更大。而且國內股票很有特色。散戶入市，往往壹買就跌，壹賣就漲。廣大投資者對此應該深有體會。
5.很多人認為期貨中的杠桿使得期貨的風險大於股票。其實杠桿只是壹個工具。杠桿會給妳帶來巨大的損失，也會給妳帶來同樣巨大的收益。沒有好壞之分。期貨中如何利用好杠桿，需要投資者對自己的交易有壹個合理的規劃，有計劃的進行每壹筆交易。
6.期貨交易只需要交手續費。由於期貨公司競爭激烈，現在期貨公司手續費也很低，股票還要交印花稅。再加上T+1和單向交易機制的存在，增加了交易的系統性風險，散戶的股票交易更容易被莊家玩了，而期貨交易的系統性風險要小得多，賺錢和賠錢更多是自己造成的。
現貨平臺和期貨平臺最大的區別就是沒有監管。
現在現貨平臺遍布全國，交易品種更是五花八門。大部分是白銀和原油。這些平臺壹般命名為“XX商品交易所”，聲稱有當地政府的批準，XX公司是其股東或投資人。然而，由於這些所謂的現貨平臺沒有監管，每年都有成千上萬的投資者被騙。既然沒有監管，怎麽能算是正規合法的平臺呢？
這些現貨平臺私自搭建交易平臺，私自上市交易產品，模仿交易所制定的交易規則，所以從形式上來說，這些現貨平臺更像是壹個“小型期貨交易所”，其交易機制與期貨相同。然而，中國真正的期貨交易所只有四家，即上交所、大商所、鄭州商品交易所和CICC。作為我國正規的期貨交易所、期貨公司、其他期貨相關機構和期貨從業人員，證監會有非常嚴格的要求和規定。不是任何機構、任何人都可以從事期貨工作的，也就是證監會才是真正的監管部門，此外還有期貨行業協會、保證金中心，地方政府的管理範圍很廣。但是現貨平臺作為金融行業的管理者，並不是證監局審批和監管的。所有的操作都是私人操作的。他們可以在幕後操作，挪用資金，操縱市場，自己和客戶賭博。很明顯，受害者肯定是客戶，因為有些機構為了騙客戶的錢，建立現貨平臺。
風險披露:本信息不構成任何投資建議。投資者不應以此類信息代替其獨立判斷，或僅根據此類信息做出決策。不構成任何交易操作，不保證任何收益。如果自己操作，請註意倉位控制和風險控制。