量化交易的特點詳細介紹

量化交易的特點詳細介紹_量化交易產生原理

量化交易是指用先進的數學模型代替人工主觀判斷。制定策略是利用計算機技術從龐大的歷史數據中選擇各種能帶來超額收益的“高概率”事件。下面是小編整理的量化交易的特點詳細介紹，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

量化交易的特點詳細介紹

量化投資和傳統的定性投資本質上是壹樣的，都是建立在低效或弱有效市場的理論基礎上。兩者的區別在於：量化投資管理是“定性思維的定量應用”。更強調數據，量化交易具有以下特征：

1.紀律。根據模型的運行結果做出決策，而不是憑感覺。紀律不僅可以抑制人性中貪婪、恐懼和運氣的弱點。還可以克服認知偏差，這是可以追蹤的。

2.系統。具體表現就是“三多”。壹是多層次，包括三個層次的模型：大類資產配置、行業選擇和特定資產選擇;二是從多個角度來看。定量投資的核心思路是包括宏觀周期、市場結構、估值、成長性、盈利質量、分析師的盈利預測、市場情緒等角度。三是多數據。即對海量數據的處理

3.套利思想。定量投資通過全面系統的掃描，捕捉錯誤定價和錯誤定價帶來的機會。從而發現低估值，通過買入低估資產和賣出高估資產獲利。

4.憑概率獲勝。壹是量化投資不斷從歷史數據中挖掘出預期會重復的規律並加以利用。二是依靠組合資產取勝，而不是單個資產取勝。

量化交易產生原理

壹、量化交易是什麽意思?

其實其概念理解起來並不是很難，它主要指的是利用所編寫的軟件程序，來實時跟進檢測整個市場的交易情況。然後，通過壹些條件要求的設定。當市場交易行情，達到既定的條件便會自動的運行壹些操作，如買賣等。

二、量化交易產生原理

以前，所有的盯盤都是交易員自己來看。實現根據市場行情的變化，來執行壹些買賣操作。不過，人的時間與精力都是有限制的。後面由於金融的不斷發展，市場中的過也就變得多了起來。如果只是單獨的依賴壹個交易員來完成更多的股票操作，那是不現實的。正因為如此，後面將其與計算機相互結合金融金融操作。只需要設定相關的條件，通過寫好的程序，進行數據處理，便可方便快捷的對市場進行高效率操作。

當然，只有計算機是永遠不夠的。投行家，還需要對交易規則進行分析研究才能實現盈利。在還未出現計算機之前，這些都是比較有難度的操作。因為這個過程，涉及到了太多的數據分析與處理。後面與計算機相互結合，這些都有計算機來完成。通過不斷的實戰，然後制定出更加合理有效的交易規則。

正因為金融的發展與計算機技術的不斷提升，才能讓量化交易完美實現。通過總結我們得出，在數據集決策上，量化交易有著很大的優勢。當然它也存在壹些局限性，特別是對於壹些突變情況下會帶來更大的風險。由此可知，將量化交易與人工相互結合使用，才能實現更好的效果。

散戶如何做量化交易

在量化交易過程中，散戶可以這樣做：

1、根據個股的歷史數據，進行多因子選股，比如，把市盈率、市凈率、市銷率等作為選股標準，選出壹些價值被低估，或者處於合理區域的個股。

2、順勢交易，即在上漲的趨勢中買入，在下跌的趨勢中賣出。

3、進行合理的倉位管理，即采取漏鬥型倉位管理法、矩形倉位管理法、金字塔形倉位管理法等，好應對個股後期的風險。

4、再根據個股的歷史走勢，尋找個股的支撐位和壓力位，把它們作為止損、止盈點，即在壓力位置，且獲得收益的時候及時賣出;在跌破支撐位時，且股票虧損的時候及時賣出股票，避免更大的損失。

股票量化交易中的模型建立是非常復雜的，擁有非常多的參數，數據量也非常大，數據分析的過程也十分復雜。

值得提出的是，大眾投資者在接觸量化投資基金時有所顧慮，壹方面，是在A股市場欠成熟的環境下大眾對新興投資方法和模型可靠性的猶豫。另壹方面，當前國內市場有效量化模型有限，為防復制，機構對其投資策略和構建理論依據往往遮遮掩掩不能透明化，這就增加了投資人對量化模型的擔憂。