5月合約-7月合約期間，a股出現系統性風險，投機者較多，多為前期a股市場投機權證或期貨市場的投機者，自然人也不少。
8-9月的震蕩期，在築底階段，證監會允許部分機構進行股指期貨
在10的上漲階段，市場連續迫使市場權證板塊集體反彈，這可以從現貨市場藍籌板塊的低估值來分析
在11的震蕩期間，套利機會較為豐富，ETF等基金的成交量較大，滬深300指數成份股也較為活躍。
那麽妳可以參考壹下其他國家對股指期貨的研究，也可以了解壹下應用了什麽理論和模型分析。
股指期貨的行情數據，持倉變化(投資者結構變化逐漸豐富)，套利(期現套利，跨期套利者增多)，165438+10月份a股市場CPI數據超過4%，引發通脹壓力和劇變，導致部分套利機會的出現。在交割日，股指期貨合約壹般在最後兩個小時持倉，以便順利交割。
首先，妳從CICC找到股指期貨的市場數據；證券及期貨事務監察委員會政策；
其次，按月為階段，分析每個階段的行情走勢，結合日k線圖；解釋參與者、ETF交易量、現貨套利和跨期套利的結構變化，並分析原因，以及中國農業銀行滬深300指數成份股的變化。
最後，國家政策變化，引進外資比例，熱錢流入，CPI超4%，通脹壓力，重點事件專題報道，滬深300指數和股指期貨是否出現劇烈波動。
初步階段:投機發展階段:隨著套利等交易方式的豐富和機構投資者的參與，市場將逐漸成熟和穩定。