參見晨星上的以下信息:
基金名稱晨星風險系數標準差
招商:通過增資增加利潤0.91.3.46
招商引資現金增值1.08 0.1
如何理解和使用“晨星的風險系數和標準差”
標準差:每個數據與平均值的距離(與平均值的偏差)的平均值，即偏差平方和的平方根。用σ表示。所以標準差也是壹個平均值。
標準差可以反映數據集的分散程度。如果平均值相同，標準差可能不相同。
例如，A組和B組的六名學生都參加了相同的語文考試。A組得分為95，85，75，65，55，45，B組得分為73，72，765，438+0，69，68，67。兩組的平均分都是70，但是A組的標準差是17.08，B組的標準差是2.16，說明A組的學生差距比B組的學生大很多..
標準差也叫標準偏差，或實驗標準差。
該函數在EXCEL中的STDEV函數中有詳細描述，中文版EXCEL中使用了“標準差”壹詞。然而，在中國的語文教科書中通常使用標準差。
標準差是指用於衡量壹組值中的某個值與其平均值之間的差異的指標。標準差用於評估價格可能的變化或波動。標準差越大，價格波動範圍越廣，股票等金融工具波動越大。
夏普比率(Sharp ratio):1990諾貝爾經濟學獎得主WilliamSharpe基於投資學最重要的理論基礎CAPM(CapitalAssetPricingModel)發展出了著名的夏普比率來衡量金融資產的表現。威廉·夏普理論的核心思想是，理性投資者會選擇並持有有效的投資組合，即在給定風險水平下使預期收益最大化的投資組合或在給定預期收益水平下使風險最小化的投資組合。解釋很簡單。他認為，投資者至少應該要求投資回報率達到無風險投資回報率，或者更多。
風險系數是壹組數據。
貝塔系數”是壹個統計學概念，是壹個介於+1和-1之間的數值，反映了壹個投資對象相對於大盤的表現。其絕對值越大，其收益相對於大盤的變化幅度越大；絕對值越小，變化幅度相對於市場越小。如果是負數，說明變化方向與大盤相反:大盤漲就跌，大盤跌就漲。因為我們投資投資基金的目的是為了獲得專家的金融服務，從而在大盤中獲得比被動投資更好的業績，所以這個指標可以作為考察基金經理降低投資波動風險能力的指標。
夏普比率的計算非常簡單。基金的夏普比率可以用基金凈值增長率的平均值減去無風險利率，再除以基金凈值增長率的標準差得到。它反映了單位風險基金凈值增長率超過無風險收益率的程度。如果夏普比率為正，則說明基金在計量期內的平均凈值增長率超過了無風險利率。在以同期銀行存款利率為無風險利率的情況下，意味著投資基金優於銀行存款。夏普比率越大，基金單位風險的風險收益越高。
簡森指數來源於CAPM模型，根據SML估計基金的超額收益，其本質反映的是根據投資組合的B系數計算證券組合的收益率R。簡森指數=(算術平均收益-無風險收益)-β×(市場指數收益-無風險收益)
特雷諾指數，用Tp表示，是單位風險的風險溢價，是投資者判斷壹個基金管理人在管理基金過程中所承擔的風險是否對投資者有利的指標。Treynor指數越大，單位風險溢價越高，開放式基金的業績越好，基金經理在管理過程中承擔的風險有利於投資者獲利。相反，特雷諾指數越小，單位風險溢價越低，開放式基金的業績越差，基金經理在管理過程中承擔的風險也不利於投資者獲利。