8家券商獲得場外期權業務壹級交易商資格。
就場外衍生品業務而言，報告顯示，證券公司場外衍生品業務采用的是交易商管理機制。截至2021年末，***8家證券公司具備場外期權業務壹級交易商資格，35家證券公司具備場外期權業務二級交易商資格。202112，中國證券業協會發布《證券公司收益互換業務管理辦法》，明確場外期權交易商可以開展收益互換業務。
從業務規模來看，報告顯示，2021年新增場外衍生品交易名義本金總額為84038438+0億元，同比增長76.56%。其中，新增收益互換交易名義本金總額為47727.35億元；新增場外期權交易名義本金總額為363654.38+0.66億元。截至2021年末，未平倉場外衍生品交易合計* * *筆，名義本金201，671.7億元，同比增長57.80%。其中，收益互換交易名義本金10260.67億元，場外期權交易名義本金9906.5億元。
在交易集中度方面，報告顯示，2021年證券公司場外衍生品新增交易集中度(指全市場月度新增交易中，名義本金前五名證券公司交易量之和占總交易量的比例)保持在較高水平，但與2020年相比，總體趨勢有所下降，全年月度趨勢穩中有降。
在合約標的分布上，主要有a股股指、a股股票、大宗商品等標的(包括基金及基金賬戶、海外股票、海外股指、股指期貨、債券、匯率等。).名義上，截至2021年末，a股股指在場外期權業務中占比最高，約占57.33%；其他標的在收益互換業務中占比最高，約占57.23%。
報告稱，商業銀行、私募基金、證券公司及其子公司是場外衍生品市場的主要買家。從名義金額看，截至2021年末，商業銀行、證券公司、子公司在場外期權業務中的交易對手占比相對較高，占比分別為54.00%和13.72%；私募基金、證券公司和子公司在收益互換業務的交易對手中占比相對較高，分別占55.86%和20.08%。
非公開發行公司債券已有1萬多只提交備案。
在非公開發行公司債券方面，報告顯示，截至2021年末，共有91家證券公司提交了10732份非公開發行公司債券備案，總備案規模為10.67萬億元。根據中國證監會《公司債券發行與交易管理辦法》和中國證券業協會《非公開發行公司債券備案管理辦法》的規定，承銷機構或自行銷售發行人應在每次發行後5個工作日內向中國證券業協會備案。
報告顯示，2021年，非公開公司債券新增2770只，同比增長20.96%，新增備案規模20820.42億元，同比增長8.51%。2021非公開公司債券* * *發行主體涉及17行業，主要分布在建築、綜合行業、金融行業等領域，集中度相對較高。
2021年，三年以內債券備案規模同比增長，其中1年以內債券同比增長36.02%；5年期以上債券備案規模同比下降22.22%。2021非公債務持有人類型包括銀行理財產品、商業銀行(含農信社)、券商資管計劃、證券公司、信托計劃。其中，銀行理財產品占比最大，占比24.04%。
2021年度，券商共發行441萬張券。
收益憑證發行方面，報告顯示，2021全年，中證TR連續受理113家證券公司申報收益憑證產品，日均申報產品數量約為188。2021全年，證券公司共發行44091收益券，發行規模1022649萬元；截止2021年末，存續收益憑證數量為15951，總金額為414224億元。從發行地點來看，在證券公司報價系統和櫃臺發行的收益憑證分別占發行總量的465，438+0.25，438+0%和58.79%。
從收益結構來看，2021年市場新發行的收益券中，固定收益類產品規模為6539.53億元，占比63.95%；浮動收益類產品規模為3686.97億元，占比36.05%。截止2021和12年末，存續收益憑證主要集中在固定收益類產品，金額為260512萬元，占比62.89%；浮動收益類產品規模為153712億元，占比3711%。
從期限結構來看，2021收益憑證新發行產品期限以1年以內為主，總金額為703951億元，占全年新發行總規模的68.84%；期限在壹年以上的產品金額為365，438+08，697萬元，占全年新發行總規模的365，438+0.65，438+06%。
從投資者持倉情況來看，截至2021年末，全市場15951產品* *涉及投資者375343人，投資者數量集中在個人投資者，持有規模集中在機構投資者。其中，個人投資者370006人，占比98.58%，持有規模* * * 70575438+0億元，占現有總規模的17.04%；機構投資者5337家，持有規模3436.53億元，占比82.96%。
2021年度場外債券現券買入111萬億元。
在場外債券投資與交易業務方面，報告顯示，證券基金經營機構場外債券投資與交易業務涉及現券交易、回購交易、遠期交易和借貸交易四大類債券。2021證券基金經營機構場外交易買入現券111萬億元，合計賣出101萬億元；新增正回購總規模430萬億元，新增逆回購總規模106萬億元；遠期交易中，新買入465億元，賣出401億元；在借貸交易中，新借出41594億元，借出18億元。
從持倉規模來看，截至2021期末，證券基金經營機構持有的債券面值為26.30萬億元，公允價值為26.30萬億元，同比上漲19.08%。從持倉債券的品種結構來看，2021，證券基金經營機構持有的信用債約占三分之二，利率債、同業存單、資產支持證券約占三分之壹。其中，信用債和資產支持證券持倉占比呈小幅下降趨勢，利率債和同業存單占比呈小幅上升趨勢。
從債券發行場所來看，2021證券基金經營機構主要持有銀行間債券市場發行的債券，占比近四分之三，總體呈上升趨勢；持有交易所市場債券約占四分之壹，整體呈下降趨勢。2021年末，銀行間市場自營/自有資金持有的債券比例約為64%，銀行間市場資產管理/基金產品持有的債券比例約為75%。