下行風險標準差為6.083%，計算方式如下：
比risk-free rate低的收益率：2%，-3%
LPSD^2=[(2%-3%)^2+(-3%-3%)^2]/(2-1)
LPSD=0.6083=6.083%
擴展資料：
壹、收益率的標準差
收益率的標準差，衡量的是實際收益率圍繞預期收益率（即平均收益率）分布的離散度，反映的是投資的風險。 收益率的標準差，是先求收益率離差平方和的平均數，再開平方得來。
計算過程是將實際收益率減去預期收益率，得到收益率的離差；再將各個離差平方，並乘上該實際收益率對應的概率後進行加總，得到收益率的方差，將方差開平方就得到標準差。
所謂期望收益標準差決策法，是指根據投資的期望收益和收益標準差進行風險型決策的方法。
二、期望收益標準差決策法的類型，通常有以下兩種具體做法：
1、最大期望收益法。
用未來收益的期望值作為未來真實收益的代表，並據此利用凈現值法、收益率法等進行投資決策，稱為最大期望收益法。它是風險條件下(未來收益不確定條件下)簡單易行和常用的決策方法。
期望收益法的缺點是沒有考慮風險狀況，因此投資要冒很大風險。
2、期望標準差法。
漢瑞·馬可威士(Harry Markowitz)提出了壹個為大家所接受的決策定律，即所謂期望標準差法。
這條定律可敘述如下：在A、B兩個項目中，如果下面兩個條件有壹條滿足，項目A便好於項目B：
1） A的期望收益大於或等於B的期望收益，且A的收益標準差小於B的收益標準差。公式表示為：E(A)≥E(B)且(A)< (B)。
2）A的期望收益大於B的期望收益，且A的收益標準差小於或等於B的收益標準差：E(A)E(B)且(A)≤(B)。