中長期多空信號
本策略+1587.62%
上證指數+160.86%
根據研究，當市場處於有序狀態時，市場往往存在慣性，容易按照當前的趨勢運行。 我們通過對各個行業指數的彈性研究，構建了通過行業指數的結構關系來輔助判斷市場走勢的擇時模型。 當彈性較大的行業處於相對上漲位置時，市場往往存在上漲的動力，反之亦然。
每個自然周的首個交易日推送信號，圖表數據每個交易日更新。
輔助用戶判斷指數多空。
經觀察，適應多種市場走勢，有較好的穩定性。
在歷史模擬交易中勝率較高，盈虧比較高。
策略根據看多信號和看空信號進行模擬交易，同時增加了期間指數回落幅度控制作為強制停止看多的風控措施。
策略創建人： 王佩艷（S0570615050011）
從歷史回測結果看，存在市場風格識別的不確定性。 如在震蕩期、急速下跌、市場整體大規模下跌的行情下，模型本身可能未能準確抓捕到大盤看多或看空信號，存在壹定滯後和誤判的可能。 本圖表的更新周期為自然周，所以存在信號滯後的情況。
本策略由計算機程序運行產生結果，可能由於人員能力、技術缺陷、數據瑕疵、邏輯錯誤等方面造成的錯誤導致本圖表提供的相關信息可能不準確、不全面或不及時，所有直接或間接使用本圖表輔助決策的用戶均應謹慎使用、合理運用，並自行承擔可能存在的各類風險，本平臺不承擔任何因數據、模型、策略而產生的資金損失及相關責任。
泰牛智投（二）基金跟蹤擇時
策略年化收益
11.82%
凈值走勢 i
●本策略+240.41%
●滬深300-24.13%
i本策略以滬深300指數為模擬交易的標的，此處凈值為相對期初價格或資產的比值，即初始資產和初始指數凈值均為1，這樣通過凈值走勢就可以比較策略和指數的累計收益。
基本原理和思路
研究發現，當基金倉位達到極高和極低水平時，可能預示著後續市場行情的反轉。據此，本圖表根據市場上主動管理的股票型基金和偏股混合型基金的變化構建了基金倉位跟蹤的擇時模型，並應用在滬深300指數模擬交易，用於輔助判斷市場狀態。
參考意義
1每個交易日推送信號，圖表數據每個交易日更新。
2輔助用戶判斷指數多空。
3經觀察，適應多種市場走勢，有較好的穩定性。
4在歷史模擬交易中勝率較高，盈虧比較高。
風險控制
策略根據看多信號和看空信號進行模擬交易，同時增加了期間指數回落幅度控制作為強制停止看多的風控措施。
策略跟蹤
2008年以來的多空信號如下:
●本策略+240.41%
●滬深300-24.13%
策略創建人：王佩艷（S0570615050011）
局限性
從歷史回測結果看，存在市場風格識別的不確定性，基金數據發布存在滯後性、模型本身可能未能準確抓捕到大盤看多或看空信號，存在壹定誤判和滯後的情況。
其他提醒
本策略由計算機程序運行產生結果，可能由於人員能力、技術缺陷、數據瑕疵、邏輯錯誤等方面造成的錯誤導致本圖表提供的相關信息可能不準確、不全面或不及時，所有直接或間接使用本圖表輔助決策的用戶均應謹慎使用、合理運用，並自行承擔可能存在的各類風險，本平臺不承擔任何因數據、模型、策略而產生的資金損失及相關責任。