眾所周知，滬深300指數由滬深主板中市值最大(當然意味著流動性非常好)的300只股票組成。中證500指數由兩市主板剔除滬深300指數成份股(總市值排名前300的股票)後，總市值排名前500的股票組成。因此，跟蹤中證500指數的基金是橫跨滬深股市主板中盤股票風格的標準指數型寬基。
理由二:歷史上有很多年我們跑贏滬深300指數。
雖然2017年中證500指數的漲幅(3.79%)與滬深300指數的漲幅(19.88%)相比不值壹提，但歷史上確實有很多年，漲幅遠遠領先於滬深300。比如2013領先滬深300近25%，2015領先超38%。即使從五年年化收益來看，也略領先於滬深300指數。
原因三:中證500的波動性更大。
無論是1年化、3年化還是5年化波動率，中證500都比滬深300大。這意味著有能力精準捕捉波段行情的小夥伴，年化收益會更高。
原因四:成份股平均市值遠小於滬深300。
中證500指數最大成份股市值659億，滬深300指數最大成份股市值1.6萬億。最小成份股市值56億，滬深300最小成份股市值6543.8+036億；中證500的平均市值為654.38+068億，也遠小於滬深300的平均市值。“大象”跳舞的時候，對小盤股真的是無計可施。但風向壹變，大家都知道“船小好掉頭。”
理由五:兩市權重股分布更加均衡。
中證500權重股在滬市占比45.5%，深市占比54.6%。滬深300的滬市權重股占比67.8%，深市權重股占比僅為32.2%。因此，中證500指數中權重股的分布更加均衡。
理由六:行業權重更加分散，規避了單壹行業的風險。
雖然乍壹看，兩個指數的行業分布似乎差不多，但在比重權重上卻有很大差異。比如滬深300，行業前三名分別是金融地產、工業和可選消費，占比分別為39.2%、14.2%和11.8%；中證500排名前三的行業為行業，占比分別為22.4%、18.6%、14.5%。可以看出，金融地產的大盤股在滬深300中占比很高，而中證500中的行業占比更為均衡。