多頭價差期權通常包括以下類型:
1.垂直價差期權:垂直價差期權是最基本的牛市價差期權策略。是通過買入壹個看漲期權，同時賣出另壹個看漲期權來實現的，兩個看漲期權的行權價格不同。垂直價差期權可以是到期日相同的兩個期權，也可以是到期日不同的“日歷價差期權”。
2.反向價差期權:反向價差期權是垂直價差期權的變體。它是通過賣出壹個行權價低的看漲期權，同時買入壹個行權價高的看漲期權來實現的。倒掛價差期權比垂直價差期權風險更大，但回報也更高。
3.價差期權:價差期權是通過同時買賣兩個行權價格較大的看漲期權來實現的。價差較大的期權可以帶來較高的投資回報，但風險也較高。
4.比率價差期權:比率價差期權是通過買入壹個看漲期權，同時賣出兩個行權價格較大的看漲期權來實現的。比率價差期權的風險和收益相對較高，適合風險偏好較高的投資者。
不同類型牛市價差期權的風險和收益差異很大，投資者應根據自己的風險承受能力和投資目標選擇適合自己的期權策略。