標準差是最常用的反映壹組數據離散程度的定量形式，是衡量準確性的重要指標。在金融學中，標準差是風險控制中的壹個概念。準確地說，標準差是風險度量的單位。
所以說到標準差，有壹個很重要的知識，就是正態分布。在金融領域，我們買的所有產品都有風險。當我們使用標準差來分析產品的漲跌時，我們可以更容易地了解產品漲跌的嚴重程度和風險的大小。
壹般來說，標準答案的容忍度越大，產品的波動性越強，風險越大；標準差越小，波動越溫和，風險越小。另外，我們在分析風險情況的時候，也要結合更多的指標來保證其準確性。
比如我們買壹個理財產品，它的年收益率是10%，標準差是2%。
然後，我們就可以大致計算出不同區間收益率的可能性。如果收益率在8%-12%之間(差4個標準差)，其可能性為68.2%。另外，收益率在6%-14%之間(相差8個標準差)，其可能性為95.4%。