股市線是以Ep為縱坐標，βp為橫坐標的坐標系中的壹條直線，其方程為:ei = ri+β I (EM-RI)。其中，e和β分別代表證券或投資組合的預期收益和β系數，證券市場線表明，證券或投資組合的預期收益與β系數所度量的風險之間存在線性關系。
“換手率”又稱“換手率”，是指壹定時期內股票在市場上的周轉頻率，是反映股票流動性強弱的指標之壹。其計算公式為:
換手率(換手率)=(壹定時間內的成交量)/(流通股票資產配置總數-資金配置線)
跨風險和無風險組合的資產配置；
資本分配線
代表資產配置變化時的所有風險-回報組合(變化的風險-資產比率)
無風險資產:如銀行存款、國債、貨幣市場基金等。
風險資產:如股票基金、債券基金等。，有盈虧。
標準差表示報酬和風險的變化。
無風險利率:%
風險資產回報率:%
風險資產的標準差:%
風險資產比率:
投資組合的預期回報率%風險溢價%標準差%回報率對可變性比率
無風險資產7 0 0
風險資產15 8 22 0.364
總體組合114110.364
計算公式:
整體投資組合的預期收益率=無風險資產的預期收益率*(1-風險資產的比率)
+風險資產的預期回報率*風險資產的比率
風險溢價=投資回報-無風險利率
無風險回報率:無風險資產的投資回報率。
風險溢價:投資回報率與無風險利率之間的差額。
回報率與可變性之比=風險溢價/標準差
回報率與可變性的比率:每增加壹個風險單位的額外回報。
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