CTA策略的第壹個特點是投資非傳統資產，以達到多元化的目的。
研究表明，資產過度集中於股票、債券等傳統資產難以避免系統性風險帶來的損失，而分散投資不僅可以降低風險，還可以增加收益來源。
CTA策略的第二個特點是，它可以在多頭和空頭頭寸中操作，以在不同的市場創造收入。
以商品期貨投資為例，CTA策略不僅可以根據氣候變化的研究結果，在厄爾尼諾現象達到峰值之前買入大豆、玉米等農產品期貨，還可以基於經濟放緩的判斷，賣出銅、鋁等工業材料金屬期貨。這樣的操作，無論長短，都可能成為獨立的收入來源。在實際操作中，CTA策略基金可以參與超過150個全球市場，從期貨到期權，從黃金、外匯到原油，遠比傳統的投資策略廣泛。
CTA策略的第三個特點是充分利用杠桿獲取更高的收益。