這些字母具有以下含義:
p——資產價值損失小於可能損失上限的概率，即英文中的概率。
δP——某項金融資產在壹定持有期內的價值損失δt。
VaR-給定置信水平A下的風險值，即可能損失的上限。
給定的置信水平。
擴展數據:
風險值的計算系數:
要確定金融機構或資產組合的VAR值或建立VAR模型，首先要確定以下三個系數:
首先是持有期的長短。持有期△t，即確定持有資產在壹定時間內的最大損失價值，即明確風險管理者是否關心資產在壹天、壹周或壹個月內的風險價值。
第二是置信區間的大小。置信區間的選擇在壹定程度上反映了金融機構對風險的不同偏好。
第三是觀察期。觀察期是考察給定持有期內收益的波動性和相關性的總體時間長度，是整個數據選擇的時間範圍，有時稱為數據窗口。比如選擇未來6個月，或者1年的觀察期內的投資組合，考察其周收益的波動率(風險)。
百度百科-VAR方法