若基金b的貝塔系數為1.2,收益率的標準差為0.78

第壹題用公式，相關系數=協方差/資產1標準差*資產2標準差，得：0.5=協方差/0.2*0.4，協方差解得0.04，故選A

第二題A、表示單項資產的系統風險相當於市場組合風險的倍數 B、不是相關系數而是市場組合收益率的方差 C、對 D、等於1是系統風險=市場組合的風險，收益率不壹定相等。