(1)構建或描述壹個概率過程
對於木材隨機性質的問題，如顆粒輸運，主要是正確描述和模擬這種概率過程。對於具有非隨機性質的確定性問題，如計算定積分，需要事先構造壹個人工的幾乎座位過程，其部分參數正是所需問題的解。也就是說，壹個非隨機的問題要轉化為壹個隨機的問題。
(2)實現了從已知概率分布中抽樣
在構造了概率模型之後，各種概率模型都可以看作是由各種概率分布組成的，所以用已知的概率分布生成隨機變量(或隨機向量)就成為實現蒙特卡羅模擬實驗的基本手段，這也是為什麽蒙特卡羅方法被稱為隨機抽樣的原因。最簡單、最基本、最重要的概率分布是(0.1)上的均勻分布(或矩形分布)。
(3)建立各種估計量
壹般來說，在構造了概率模型並從中抽樣後，也就是實現了模擬實驗後，必須確定壹個隨機變量作為所需問題的解，我們稱之為無偏估計。建立各種估計量，相當於調查和登記模擬實驗的結果，從中可以得出問題的解。