(1)根據問題的含義，投資者有1萬美元可以配置到股指基金和貨幣市場基金。假設無風險利率為3%，股指基金的預期年收益率為12%，標準差為20%，而貨幣市場基金的預期年收益率為3%，標準差為0。
(2)根據狄利克雷函數和投資者的風險厭惡系數γ計算最優解。假設投資者有二次效用曲線，其風險厭惡系數γ=3。根據markowitz模型，最優組合為:
股票指數基金配置:70.8%
貨幣市場基金配置:29.2%
這意味著總資產的70.8%配置於股指基金，29.2%配置於貨幣市場基金。
(3)根據最優組合，計算風險和收益。根據上述配置，最優組合的預期收益率為(0.7080 . 12+0.2920 . 03)= 0.0996 = 9.96%。同時，這個組合的標準差是√(0.708？×0.20?)=13.79%。因此，最優組合的風險和收益分別為13.79%和9.96%。
(4)根據投資者的預期指數，計算他們的風險厭惡系數。如果投資者希望在7.5%的投資組合風險下獲得6.375%的預期收益，可以使用以下公式計算其風險厭惡系數:
γ=(E(R)-R_f)/[σ？/2]
其中，E(R)為投資組合的預期收益率，即6.375%+3% = 9.375%；σ是投資組合的標準差，為7.5%。代入計算可以得到:
γ=(0.09375-0.03)/(0.075?/2)=3
因此，投資者的風險厭惡系數為3。
以上是對這個問題的詳細回答。需要註意的是，在實際操作中，會有更多的其他因素影響資產配置決策，比如稅收、流動性要求、信用風險等等。