2.如果有折價，理論上買ETF賣股票會有套利機會。相反，溢價交易時，買股票賣ETF也會賺錢。
但問題來了:這筆交易費算進去了嗎？而且中概股基金是T+2交易日，這個風險不可忽視。
Etf套利需要很多技巧，折溢價操作最好由計算機自動完成。勞動太累，不建議參加。
市場是有效率的，明顯的機會很少，所有明亮智慧的眼睛都盯著資本市場。誰能更聰明？
3.封閉式基金壹般投資大盤藍籌股，其凈值走勢與大盤，以及滬深300指數有較高的正相關性，直接對應股指期貨！那麽，如果投資者在股票市場購買封閉式基金，在股指期貨上進行套期保值，就完成了無風險套利機會。因此，套利資金的進入套利，從而降低了封閉式基金的折價率。至於能否避免折價交易，我認為是不可能的，這完全取決於套利資金的資金成本和預期的投資收益目標。