根據我國《食品安全法》及相關規定，西洋參和烏骨雞是合法成分，在市場上廣泛銷售和使用。沙縣小吃店使用這些食材制作烏雞湯是合法的，只要符合食品安全衛生要求，並經過相關部門檢驗認證。所以在沙縣小吃西洋參和烏雞湯並不違法。