基金r平方是什麽意思？

1和R平方是用最小二乘法估計的，R平方是回歸平方和與總偏差平方和的比值，表示可以用回歸平方和解釋的總偏差平方和的比例。比值越大越好，模型越精確，回歸效果越顯著。r平方在0到1之間，越接近1，回歸擬合效果越好。壹般來說，超過0.8的模型擬合優度更高。

2.F=(ESS除以k)/(RSS除以N-k-1)。

f統計量是指在零假設條件下，符合f分布的統計量。

擴展數據:

r的平方是1，那麽該基金完全與業績評價基準相關。r的平方是0，也就是說兩者沒有關系。R平方越低，β系數作為基金波動指標的可靠性越低。R平方越接近1，β系數越能反映基金的波動性。在晨星的基金評價體系中，β系數和R平方都在列。

利用統計工具作為風險度量指標是考察基金風險的好手段，但投資者要記住，不能只根據壹個風險度量指標來做決策。低風險度量指標並不能保證投資的100%安全，因為沒有壹個指標能夠完整準確地預測基金未來的風險。