為什麽量化投資策略回測收益那麽高，那不是沒人虧錢了

回測是存在滑價，和參數過度優化，還有，偷價，這幾個問題的，舉個例子，回測是用歷史數據時，用收盤價計算，收盤價是固定不變的，妳的策略百分百能買到，而真實實盤交易時，收盤價是最新價，是動態的，舉個例子5日均線金叉10日均線買入1手，在回測中這策略沒問題，但在實盤中不行，因為這壹天中可能上午5日均線金叉10日，下午信號消失，妳上午按策略買入下午信號消失，這就是，實盤和回測的區別，這種例子很多很多都需要壹壹解決的，做出壹套回測數據收益高，但實際用不了的策略太容易了。