除了前面提到的Delta是反映期權合約價格的典型因素外，期權交易者還經常使用其他希臘值來觀察各種因素對期權合約價格的影響。比如Gamma用來表示Delta值對目標價格變化的敏感度，Vega表示期權價格對目標價格波動的敏感度。
總的來說，最近幾個月的Vega合約比較少，價格主要受Delta和Gamma影響，短期的大幅價格變動對最近幾個月的合約影響較大。遠月合約Vega相對較大，其價格受波動率變化的影響相對較大，但對短期價格變化的反應較小。
擴展數據套利上證50ETF
當上證50ETF的市場價格與基金份額凈值出現較大偏差時，投資者可以利用申購贖回機制進行套利交易。例如，當上證50ETF的市價高於基金份額凈值時，套利操作方法為:“購買上證50ETF基金份額——在二級市場賣出基金份額——買入基金股票籃子”。
套利收益約等於“(基金二級市場價格-基金單位凈值)×基金份額數-購買基金份額和賣出股票籃子的交易成本”。
ETF推出對股市盈利模式的影響
以前中國股市的盈利模式和全世界新興市場國家壹樣。主要原因是機構經營村莊，散戶投資者跟隨。加強監管後，散戶自然失去了盈利模式。這個時候我們提出投資藍籌的概念，但是我也想說，投資藍籌不代表沒有投機。
百度百科-50ETF