1、R-squared是采用最小二乘法進行參數估計，R平方為回歸平方和與總離差平方和的比值，表示總離差平方和中可以由回歸平方和解釋的比例，這壹比例越大越好，模型越精確，回歸效果越顯著。R平方介於0~1之間，越接近1，回歸擬合效果越好，壹般認為超過0.8的模型擬合優度比較高。
2、F=（ESS除以k）/（RSS除以N-k-1）。
F統計量是指在零假設成立的情況下，符合F分布的統計量。
擴展資料：
R平方為1，則基金與業績評價基準是完全相關的。R平方為0，意味著兩者是不相關的。R平方越低，β系數作為基金波動性指標的可靠性越低。R平方越接近1，β系數則越能體現基金的波動性。在晨星的基金評價體系中，同時列示了β系數和R平方。
用統計工具作為風險衡量指標，是壹種較好的考察基金風險的的手段，但投資者應當記住，不能僅僅根據壹個風險衡量指標來做決策。低的風險衡量指標並不能保證投資的百分之百安全，因為沒有任何指標能完全準確地預測基金未來的風險。