資本資產定價模型為Rf +β×（Rm—Rf）。Rf為無風險收益率，Rm為市場組合的平均收益率，而上題中給的是（Rm—Rf）=10%市場組合的風險收益率。
資本資產定價模型是由美國學者夏普、林特爾、特裏諾和莫辛等人於1964年在資產組合理論和資本市場理論的基礎上發展起來的。
擴展資料：
當資本市場達到均衡時，風險的邊際價格是不變的，任何改變市場組合的投資所帶來的邊際效果是相同的，即增加壹個單位的風險所得到的補償是相同的。按照β的定義，代入均衡的資本市場條件下，得到資本資產定價模型：E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)
資本資產定價模型的說明如下：
單個證券的期望收益率由兩個部分組成，無風險利率以及對所承擔風險的補償-風險溢價。
風險溢價的大小取決於β值的大小。β值越高，表明單個證券的風險越高，所得到的補償也就越高。
β度量的是單個證券的系統風險，非系統性風險沒有風險補償。
參考資料：