圖書信息
作 者：張世英，許啟發，周紅 編著
出 版 社：清華大學出版社
出版時間：2008-1-1
版 次：1
頁 數：258
字 數：331000
印刷時間：2008-1-1
開 本：16開
紙 張：膠版紙
印 次：1
I S B N：9787302164081
包 裝：平裝
內容簡介
金融時問序列分析是壹門新的金融統計學課程，匯總了時間序列在金融經濟方面應用的理論、辦法和應用。本教材是以作者多年來在金融時間序列方面的科研和教學為基礎編寫的。該書體現了較強的理論深度和學術前沿性，同時針對我國金融市場實際進行了大量實證研究，具有理論和實際指導意義。在長期的教學和相關研究中，我們匯集了大量巾國金融市場時間序列多方面的實證分析成果，這將是我們教材的重要內容。
該書作作為財經類或綜合類院校的數量經濟學、金融學、統計學、數學等專業高年級本科生和棚天領域研究生的教科書，亦可作為數量經濟、金融計量、金融工程等領域的研究人員、有關教帥、經濟和金融工作者的參考書。
圖書目錄
前言
第壹章 緒論
第壹節 金融時間序列分析概述
第二節 金融時間序列的特點
第二章 時間序列分析
第壹節 時間序列與隨機過程
第二節 時間序列模型
第三節 非平穩及長記憶時間序列ARFIMA模型
第四節 VAR模型與Granger因果分析
第五節 時間序列分析的狀態空間方法
第三章 時間序列的單位根過程
第壹節 單位根過程及其性質
第二節 單位根過程的檢驗
第三節 具有單位根的VAR模型
第四章 協整理論與建模
第壹節 協整與誤差校正模型
第二節 協整關系的估計與檢驗
第三節 基於協整系統的預測
第四節 協整理論的擴展
第五章 條件異方差模型
第壹節 ARCH模型及其性質
第二節 GARCH模型及其性質
第三節 ARCH類模型擴展
第四節 多元GARCH模型
第五節 金融市場波動性建模與Eviews軟件操作
第六章 隨機波動模型
第壹節 SV模型及其統計性質
第二節 SV模型的擴展
第三節 多元SV模型
第四節 SV模型與GARCH模型對金融時間序列刻畫能力比較
第五節 風險價值
第七章 高頻金融時間序列分析
第壹節 高頻金融時間序列特點與基本問題
第二節 超高頻金融時間序列的持續期模型與金融市場微觀結構
第三節 金融市場微觀結構的實證研究
第八章 金融時間序列的小波方法
第壹節 離散小波變換與多分辨分析
第二節 基於小波分析的金融波動分析
第三節 多分辨協整及誤差校正模型
參考文獻
附表