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合約量化交 易軟件哪個好?

合約量化交 易軟件:tradestation,metastock,ninjatrader,TradersStudio,MultiCharts,wealth-lab,RightEdge,openquant等幾種最多的平臺,以及國內的交易開拓者、文華財經、易盛和韓國的yestrader。

Tradestation和Metastock都有大量的現成代碼,使用人較多(其中有很多資歷很老或者是職業trader),其編程語言相對簡單,強項在於開發各種指標很方便,但做Backtesting的功能就比其他弱壹些。

其他幾種平臺都有相對較強的Backtesting功能,各有所長。

OpenQuant, Wealth-Lab 5, NinjaTrader, RightEdge都基於.NET, 使用C#語言

Wealth-Lab 4采用類Pascal語言

MultiCharts采用和Traderstation的EZ Language相兼容的Power Language

TradersStudio使用類Basic語言

Amibroker和MetaStock比較相似,采用基於數列的formula language,Amibroker的語言介於C和Basic之間,似MT4

相對於這些平臺AmiBroker有如下這些我比較青睞的優勢:

運行速度快。我多次看到的壹些用戶說AB是他們使用的軟件中速度最快的,尤其是做Backtesting時的性能,是所有軟件中最快的。我在VM中裝了NinjaTrader和AB,其中NT裝入的速度明顯慢很多,而且已經有幾次中途沒有響應的情況。AB的裝入速度非常快。

數據源極其靈活。這也是我非常喜歡的,目前已經實驗了用FXCM,QuoteTracker, IB作為數據源,效果都不錯。使用AmiQuote下載EOD也非常方便。曾經壹度猶豫是否要使用NinjaTrader,但是看到NT的數據源太不靈活了。至少是沒有像AmiQuote這樣方便的數據。不能使用DDE數據源,所以FXCM或者其他的數據源也就不太可能。

作為快速開發和測試環境。由於AFL基於數列,所以操作起來比基於.NET的那些語言方便快捷很多。NinjaTrader和Amibroker相比就復雜很多。

註:AmiBroker好像是在EOD測試上比較強,不太清楚使用日內數據做測試的情況。更新:V5.2甚至可以在Tick上做backtesting和scanning。

集成接口很方便。今後如果要使用AB生成交易單的話,可以有很多種方法。是否能發郵件倒是沒有註意。

對於分析和測試平臺的壹些考慮

在網上看了壹些其他工具的評估:

NinjaTrader (NT) 從其運營的模式看還是和交易商的聯系比較密切,數據源不開放是很大的缺點。有人評論說NT的方向是做交易平臺,而在開發和測試方面,基於.Net的NT5太耗費資源了。這也是我使用NT5的感覺,每次裝入都很慢。NinjaTrader不用考慮。

Wealth-Lab和RightEdge都是基於.Net和C#的,但Wealth-Lab主要是做測試和實驗用,並不是壹個完整的交易平臺,數據源,Brokerage,自動交易接口都不是built-in的。而且最近Wealth-Lab的美國部分市場被Fidelity收購。WL4和WL5的差別也較大。從這個角度來說,Wealth-Lab是不用考慮的。

RightEdge根據評價說是還沒有OpenQuant那麽全面,所以也暫不考慮。

OpenQuant是QuantHouse(針對機構) Quant Developer的壹個零售版(原來是SmartQuant Technology 被Quant House收購了)。也是基於.NET和C#的,我看了壹下其文檔,發現結構組織很好。而且OpenQuant提供頭寸,資金控制等方面的功能,並且有Brokage的接口,可以做自動交易。

壹個使用Amibroker的Trader說他用Amibroker做快速開發和測試,然後在OpenQuant上面做更細致的分析,部署及交易。看到壹些 代碼,個人感覺代碼工作量還是很大的。另附壹個人的評論(Pasted from):

AmiBroker對編程的要求還是比tradestation和metastock要高壹些,畢竟功能強了不少。不過相比那些基於.NET, c#的平臺來說是簡潔太多了。

比MT4也簡潔很多。用MT4就開發了壹套框架,但是實驗不同的策略時還是不夠快捷。

AmiBroker,這個軟件數據處理非常快,數據接口齊全,用的人也比較多。唯壹的缺點,是在全自動交易部分。如果通過IBC與IB互連,進行下單的控制那代碼量就比較大。並且比較困難,非要下點苦功。

QD:面向是骨灰玩家級用戶。有兩種用法:壹種直接在QD的界面下面寫交易系統,另壹種是利用QD的API自己開發屬於自己的交易軟件。即便是不用QD的人也可以安裝下QD,看下QD的幫助文檔,對於開發交易系統都大有幫助。缺點在於,QD的沒有後續的服務(假如妳用D版,壹般個人都用不起正版。),當Broker的API更改,需要修改相關程序的時候就比較麻煩了。QD能夠支持IB的顧問賬戶,但目前還有些問題。

OQ:對於IB單獨賬戶跑已經成形的交易系統,是再好不過的了。得益於利用事件的處理機制。和QD相比,OQ沒有QD靈活,QD功能更強大。