如何鑒別期貨程序化交易系統的好與壞？求解答

文章來源: 智冠豐銀程序化 在運用趨勢交易系統時模型是具體的發送指令者，交易模型由各類計算機語言編寫而成，它關乎著投資者能否長期盈利的關建地位，因此正確的認識與識另壹款期貨趨勢交易系統的好壞尤為重要。智冠豐銀將多年來對程序化交易模型的研究結果現與大家分享。 首先我們要將交易系統的種類區分開來比較，趨勢交易系統與日內交易系統不能同比，在下文中我們再著力講述《日內系統的選擇與鑒別》 。從程序化軟件上來分目前大體分為文華財經與交易開拓者兩款主流，做為壹款以固定手數交易的期貨趨勢交易系統（交易手數人工調整）來講我們認為使用文華財已經可以達到要求，做為波段交易通常的盈利比列壹般都是較大的，盡管文華財經是采用市價發單會帶來滑點，但我們可以想到通常波段交易的盈利或虧損壹單都在千元或萬元以上，壹兩個點的滑點並不會影響整體的交易結果。而壹款正常的趨勢交易系統壹年的交易次數在50到100次間，這也並不會由於滑點對年終的利潤形成較大的影響，對於普通的期貨交易者來講文華財經以通俗易懂的界面是最佳的選擇。期貨趨勢交易系統壹年交易多少合適？ 智冠豐銀認為壹個趨勢交易系統以波段交易為主，交易次數太少不付合實際的交易，說明止損大，不能抓住更小的波段。壹月壹次則壹年12次試問誰會持倉這麽久？人們選擇期貨就是為了短線靈活的交易方式，但交易次數如果太多則說明交易成本會太高，加上滑點很不可取。並且這種交易模型在震蕩行情中會反復開倉形成較大的資金回轍。我們認為壹年交易50-100次間較為適當。如何識別壹個期貨趨勢交易系統的有效性？ 很多朋友在選擇模型時只關註測試曲線平穩與否與盈利大小這是很不正確，如果壹個模型的測試曲線過於平均是有刻意優化的成份！只是為了給別人展示看的，過於優化的模型因為所有的參數都是針對測試的這段行情，因此在以後的行情中會出現較大的虧損，因為未來的行情千變成化。而我們追求的趨勢交易系統必須具有壹定的自適應功能，能夠適合行情變化而自動做出調整。同樣我們可以這樣來檢驗：壹個完整的趨勢交易系統它是壹個優質的交易策略，它應適合多個品種，如果壹個模型能適用相近的較多品種和周期那則說明這是壹個真正的好策略。也證明了交易策略的有效性。（不含未來函數）趨勢交易系統應測試多久？ 關於交易模型測試並不在於測試的長久，要以測試的交易次數為標準，因為有些模型選擇的周期較大，只用時間來衡量是不科學的，壹個趨勢系統理論上測試越多越好，但都會受到歷史數據的限制，壹般有50次測試交易，再加以上兩條的標準大體就是推斷出壹個期貨趨勢交易系統的有效性了。新手如何使用期貨趨勢交易系統？ 對於壹個程序化交易新手來說首先要克服心理這壹關，要改掉從前自已的交易習慣從而按信號來交易，既使信號的交易方向與妳分析的完全相反妳也只能按信號來交易（當然現在的軟件都可以自動完成交易），程序化交易最忌諱就是不能嚴格的執行每壹單交易，如果妳確實對自已手中的交易模型沒有十足的把握擔心會對自已造成損失，又想體驗交易模型的量化結果我們建議您可以用最低的倉位來運行這個交易模型，這樣壹點盈虧自已總不會在意的。對於新手來說選擇良好的進場機會最為重要，壹般情況下當交易模型連續虧損幾單後進場最理想（具本連虧幾次視模型而定），因為經過短期的回轍後風險已充分的釋放，接下來可能就是不斷的盈利交易，也會使投資者更有信心。三個月或半年過後妳會發現賬戶的盈利已累積到了壹定比列，這時您對模型也有更多的了解，可以適當的增加倉位以達到更大的盈利。 總之確定壹個交易模型的有效性後就需要我們堅持連續的執行指令才會達到盈利的目的，趨勢交易模型換言之就是壹個賺大虧小的工具，誰想追求只賺不虧誰就會是輸者，誰越怕虧錢誰反而在賺小虧大。壹個優質的交易模型它正是壹個賺大虧小的工具而已。