具體來說，就是對各個時期的缺口賦予相應的敏感性權重，得到加權缺口，然後將各個時期的加權缺口進行匯總，以估計給定的較小(通常小於1%)利率變動對銀行經濟價值可能產生的影響(以經濟價值變動的百分比表示)。
具體實踐分析
每個周期的敏感度權重通常通過將假設的利率變化乘以該周期內假設的頭寸平均持續時間來確定。壹般來說，金融工具的到期日或距下壹個重新定價日的時間越長，到期日前支付的金額越小，久期的絕對值越高，表明利率變動對銀行經濟價值的影響越大。久期分析也是利率變動敏感性分析的方法之壹。
銀行可以演化出上述標準的久期分析方法。例如，他們可以通過計算每項資產、負債和表外頭寸的確切持續時間來衡量市場利率變化的影響，而不是使用每個時間段的頭寸平均持續時間，從而消除將頭寸/現金流相加時可能出現的錯誤。此外，銀行還可以使用有效久期分析法，即對不同期限使用不同的權重，根據特定利率變化下假設性金融工具市值的實際百分比變化來設計各期限的風險權重，從而更好地反映市場利率顯著變化引起的價格非線性變化。