1.貝塔系數(Beta):貝塔系數是股票收益率與市場收益率之間的關系系數,它可以評估股票對市場波動的敏感程度。壹般來說,貝塔系數越高,股票對於市場波動就越敏感,市場風險貢獻也就越大。
2.方差-協方差矩陣(V-CV):方差-協方差矩陣是用來評估股票收益率之間的相關性和波動率的。它可以計算單個股票的風險貢獻以及股票在組合中的風險貢獻。
3.期望收益-標準差圖(EfficientFrontier):期望收益-標準差圖展示了投資組合在期望收益和標準差之間的權衡。通過分析股票的位置和分散程度,可以評估股票在組合中的風險貢獻。
以上是幾種常見的方法,可以根據具體情況選擇相應的方法來評估股票的市場風險以及其對於組合風險的貢獻程度。