Ab兩只股票收益相關系數為0.4的股票賬戶，買的是唯壹壹個滿倉的股票賬戶。

e[0.5X+0.5Y]= 0.5E[X]+0.5E[Y]= 0.5 * 15+0.5 * 8 = 11.5；

var(0.5X+0.5Y)= 0.25 var(X)+0.25 var(Y)+2 * 0.25ρ* STD(X)* STD(Y)

=0.25*25+0.25*4+2*0.25*0.4*5*2

=9.25.

所以投資組合服從N(11.5，9.25)。

只投資X收益很大，但是風險更高。