2)使用MVP、CAPM、APT、BS等模型時,要求收益率服從正態分布,所以需要用對數收益率來計算,因為資產價格服從對數正態分布的概率高,其次是相關性、協方差、beta等。應根據對數收益率計算。但根據經驗證據,這並不是最佳選擇。
3)組合加權收益率不能用對數收益率加權,需要化簡為簡單收益率再加權。