制定股指期貨投機交易的策略計劃通常分為三大環節:
1.預測市場趨勢方向是股指期貨投機交易策略中至關重要的第壹步，是對交易者洞察力的極大考驗。交易者通過對宏觀經濟和行業狀況的深入研究，判斷股指期貨市場是看漲還是看跌，從而決定投資者應該開倉多頭還是空頭的基本問題。如果對股指期貨的市場走勢預測錯誤，那麽交易的後果就是虧損。
股指期貨價格走勢的準確分析，通常是以基本面分析結合技術面分析為基礎的。基本面分析的任務主要是從影響當前股指期貨價格的混亂復雜的宏觀因素中篩選出最有影響力的壹個或少數幾個因素，抓住主要矛盾，這是分析中的難點。技術分析主要是通過技術圖表分析價格走勢的長期趨勢。
2.交易時機的選擇是指確定建倉和平倉的具體時間，這是體現交易者智慧的壹個環節。交易者雖然正確判斷了市場方向，但如果建倉時機把握不好，仍然可能遭受損失。因此，在股指期貨交易中，開倉和平倉的時機必須極其準確，這可能是整個投資過程中最難的壹步。另外，時機的問題幾乎完全是技術性的，即使交易者是“基本面”，在確定具體的開倉和平倉時間時，也必須借助技術分析工具。
3.資金管理是指資金的分配，是體現投資者風險意識的壹個環節。這個環節包括投資組合的設計，如何配置市場上參與股指期貨的資金比例，止損值的設定，盈利或虧損後應采取的措施，以及是采用保守謹慎的交易模式還是主動承擔風險的模式。
只要妳在做投機交易，妳就應該明白，無論投機者在市場預測和分析上多麽努力，他們仍然可能犯錯誤。因為投機者的交易計劃是建立在市場預測和趨勢判斷的基礎上的，壹旦市場實際走勢與預期不壹致，所實施的操作計劃就會處於不利地位，產生虧損。
正因為市場預測可能會有失誤，投機者更應該關註以下兩個環節:壹是在制定操作策略時，不要總想著方向對了能賺多少錢，還要多想想方向錯了可能會虧多少錢；第二，在制定操作策略時，要思考壹旦市場走勢與原先預期相反，如何將損失控制在可承受的範圍內，即及時止損，避免手忙腳亂，不知所措。
情況
壹個投資者在他的期貨賬戶裏有200萬元。假設投資者的交易周期為五天，他每次可以承受的最大心理損失為654.38+0.5萬元。如果上證50股指期貨合約目前價格為2500點，交易保證金率為654.38+0.5%，預計未來五天的價格波動區間為95%，那麽從資金管理安全的角度來看，投資者的開倉比例不應該超過多少？
投資期內最大可能損失=2500點×5%×300=3.75(萬元)。
成交比例=F=(15/3.75)×2500點× 300× 15%/2000000 = 22.5%。
另外，在制定交易計劃時，要從不同角度考慮多種操作方案，從收益率、風險、資金成本等方面進行比較選擇。比如當有多個股指期貨合約交易時，哪壹個更合適？再比如，什麽是合適的總倉位？是試探性建倉還是重倉還是階段性建倉？還有，什麽時候進場交易最好？是短線交易還是長線交易？這些都是值得認真思考的。方案的確定當然要看情況，但其實和對市場的判斷有很大關系。比如，妳認為未來市場走勢將以盤整震蕩為主，顯然是以短線交易策略為主，震蕩區間高拋低吸為好；如果妳認為未來市場趨勢將以趨勢為主，順勢而為，逐步建倉，留有更好的空間；如果妳認為市場近期會反轉，不妨等待時機再做決定，或者用少量逆勢，並提前做好小虧的準備，準備在當時同方向追加壹些單子，以分散建倉成本，在市場反轉後獲得較大收益。
情況
某投資者期貨賬戶有存款654.38+0.2萬元。當日滬深300股指期貨合約價格為2460點。假設保證金率為15%，按照初始開倉比例為20%的基金管理計劃，投資者第壹次應該開多少手？
股指期貨交易保證金= 2460×300×15% = 110700(元)
開倉限額不得超過= 1200000×20%/110700 = 2.17≈2(手)。
假設投資者的最大心理虧損容忍度是交易虧損不能超過賬戶資金總額的5%，那麽他應該在什麽價位設置自己持有的最大多頭倉位的止損點？
最大損失限額= 65438+20萬元×5%=6(萬元)
等效損失點= p× 300× 2 = 6萬元。
P=100點，所以止損點=2460-100=2360(點)。
圖1是股指期貨投機的策略制定過程。
圖1股指期貨投機交易策略制定流程圖